关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整公告
尊敬的客户：
根据上海清算所通知，自2017年9月30日起我行对航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准进行调整。（见附件）请您及时做好资金安排。后续如有变更，将另行通知调整。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
二〇一七年九月二十九日
附件：
航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准20170930
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生效日期 |
产品号 |
产品名称 |
协议期间 |
单位协议持仓保证金标准（元/手） |
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2017/9/30 |
CTC |
海岬型船平均期租远期运费协议 |
2017/10-2017/12 |
65900 |
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2018/1-2018/3 |
20600 |
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2018/4-2018/6 |
21200 |
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2018/7-2018/9 |
28400 |
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2018/10以后 |
28400 |
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2017/9/30 |
PTC |
巴拿马型船平均期租远期运费协议 |
2017/10-2017/12 |
22700 |
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2018/1-2018/3 |
12500 |
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2018/4-2018/6 |
11500 |
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2018/7-2018/9 |
10400 |
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2018/10以后 |
10400 |
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2017/9/30 |
STC |
超灵便型船平均期租远期运费协议 |
2017/10-2017/12 |
13400 |
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2018/1-2018/3 |
9400 |
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2018/4-2018/6 |
8900 |
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2018/7-2018/9 |
8300 |
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2018/10以后 |
8300 |
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2017/9/30 |
CIS |
人民币铁矿石掉期 |
2017/9 |
8500 |
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2017/10-2017/12 |
7700 |
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2018/1-2018/3 |
6700 |
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2018/4-2018/6 |
6500 |
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2018/7以后 |
6500 |
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2017/9/30 |
CSS |
人民币动力煤掉期 |
2017/10-2017/12 |
7300 |
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2018/1-2018/3 |
6500 |
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2018/4-2018/6 |
6200 |
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2018/7-2018/9 |
6300 |
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2018/10以后 |
6300 |
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2017/9/30 |
FCP |
自贸区铜溢价掉期 |
2017/10-2017/12 |
500 |
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2018/1-2018/3 |
500 |
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2018/4-2018/6 |
500 |
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2018/7-2018/9 |
500 |
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2018/10以后 |
500 |
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2017/9/30 |
CSM |
苯乙烯掉期 |
2017/9 |
129000 |
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2017/10-2017/12 |
129000 |
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2018/1-2018/3 |
129000 |
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2018/4-2018/6 |
129000 |
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2018/7以后 |
129000 |
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2017/9/30 |
FMEG |
自贸区乙二醇掉期 |
2017/10-2017/12 |
85000 |
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2018/1-2018/3 |
85000 |
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2018/4-2018/6 |
85000 |
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2018/7-2018/9 |
85000 |
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2018/10以后 |
85000 |
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2017/9/30 |
ECS |
人民币集装箱掉期-上海至欧洲航线 |
2017/10-2017/12 |
1500 |
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2018/1-2018/3 |
1500 |
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2018/4-2018/6 |
1700 |
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2018/7-2018/9 |
1700 |
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2018/10以后 |
1700 |
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2017/9/30 |
WCS |
人民币集装箱掉期-上海至美西航线 |
2017/10-2017/12 |
3900 |
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2018/1-2018/3 |
3900 |
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2018/4-2018/6 |
3900 |
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2018/7-2018/9 |
4000 |
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2018/10以后 |
4000 |
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2017/9/30 |
SCF |
中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至上海 |
2017/10-2017/12 |
1200 |
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2018/1-2018/3 |
1200 |
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2018/4-2018/6 |
1200 |
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2018/7-2018/9 |
1200 |
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2018/10以后 |
1200 |
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2017/9/30 |
GCF |
中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至广州 |
2017/10-2017/12 |
1150 |
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2018/1-2018/3 |
1150 |
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2018/4-2018/6 |
1150 |
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2018/7-2018/9 |
1150 |
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2018/10以后 |
1150 |
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2017/9/30 |
CUS |
人民币电解铜掉期 |
2017/10-2017/12 |
24500 |
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2018/1-2018/3 |
24500 |
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2018/4-2018/6 |
24500 |
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2018/7-2018/9 |
24500 |
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2018/10以后 |
24500 |
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生效日期 |
产品号 |
产品名称 |
协议期间 |
单位协议持仓保证金标准（元/手） |
单位次到期月协议卖持仓超限保证金标准（元/手） |
单位到期月协议卖持仓超限保证金标准（元/手） |
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2017/9/30 |
SHEAF |
上海碳配额远期 |
2017/11 |
600 |
300 |
750 |
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2018/2 |
600 |
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2018/5 |
600 |
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2018/8 |
600 |