关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整公告
尊敬的客户：
根据上海清算所通知，自2018年12月10日起我行对航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准进行调整（详见附件）。请您及时做好资金安排。后续如有变更，将另行通知调整。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
2018年12月7日
附件：
航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准20181207
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产品号 |
产品名称 |
分段 |
单位协议持仓 保证金标准 |
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CTC |
海岬型船平均期租远期运费协议 |
2018/12 |
28900 |
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2019/1-2019/3 |
24800 |
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2019/4-2019/6 |
13500 |
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2019/7-2019/9 |
19700 |
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2019/10以后 |
22500 |
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|
PTC |
巴拿马型船平均期租远期运费协议 |
2018/12 |
17600 |
|
2019/1-2019/3 |
10500 |
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2019/4-2019/6 |
10500 |
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|
2019/7-2019/9 |
8300 |
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|
2019/10以后 |
8300 |
||
|
STC |
超灵便型船平均期租远期运费协议 |
2018/12 |
10300 |
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2019/1-2019/3 |
7700 |
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|
2019/4-2019/6 |
7200 |
||
|
2019/7-2019/9 |
6000 |
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2019/10以后 |
4200 |
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CIS |
人民币铁矿石掉期 |
2018/12 |
4200 |
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2019/1-2019/3 |
4200 |
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|
2019/4-2019/6 |
4300 |
||
|
2019/7-2019/9 |
4600 |
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|
2019/10以后 |
4600 |
||
|
CSS |
人民币动力煤掉期 |
2018/12 |
4600 |
|
2019/1-2019/3 |
4600 |
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|
2019/4-2019/6 |
4700 |
||
|
2019/7-2019/9 |
4200 |
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|
2019/10以后 |
4200 |
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|
FCP |
自贸区铜溢价掉期 |
2018/12 |
650 |
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2019/1-2019/3 |
650 |
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|
2019/4-2019/6 |
550 |
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|
2019/7-2019/9 |
1000 |
||
|
2019/10以后 |
1000 |
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CSM |
人民币苯乙烯掉期 |
2018/12 |
62600 |
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2019/1-2019/3 |
51400 |
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|
2019/4-2019/6 |
49100 |
||
|
2019/7-2019/9 |
49600 |
||
|
2019/10以后 |
49600 |
||
|
FMEG |
自贸区乙二醇掉期 |
2018/12 |
43000 |
|
2019/1-2019/3 |
35300 |
||
|
2019/4-2019/6 |
35100 |
||
|
2019/7-2019/9 |
37200 |
||
|
2019/10以后 |
37400 |
||
|
ECS |
人民币集装箱掉期-上海至欧洲航线 |
2018/12 |
500 |
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2019/1-2019/3 |
500 |
||
|
2019/4-2019/6 |
500 |
||
|
2019/7-2019/9 |
500 |
||
|
2019/10以后 |
500 |
||
|
WCS |
人民币集装箱掉期-上海至美西航线 |
2018/12 |
2100 |
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2019/1-2019/3 |
2100 |
||
|
2019/4-2019/6 |
2000 |
||
|
2019/7-2019/9 |
2100 |
||
|
2019/10以后 |
2100 |
||
|
SCF |
中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至上海 |
2018/12 |
1200 |
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2019/1-2019/3 |
950 |
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2019/4-2019/6 |
950 |
||
|
2019/7-2019/9 |
1000 |
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|
2019/10以后 |
1400 |
||
|
GCF |
中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至广州 |
2018/12 |
1800 |
|
2019/1-2019/3 |
2200 |
||
|
2019/4-2019/6 |
1500 |
||
|
2019/7-2019/9 |
1450 |
||
|
2019/10以后 |
1300 |
||
|
CUS |
人民币电解铜掉期 |
2018/12 |
10000 |
|
2019/1-2019/3 |
9900 |
||
|
2019/4-2019/6 |
10300 |
||
|
2019/7-2019/9 |
10300 |
||
|
2019/10以后 |
10100 |
||
|
CMEG |
人民币乙二醇掉期 |
2018/12 |
45300 |
|
2019/1-2019/3 |
45300 |
||
|
2019/4-2019/6 |
45300 |
||
|
2019/7-2019/9 |
45300 |
||
|
2019/10以后 |
45300 |
||
|
CMEOH |
人民币甲醇掉期 |
2018/12 |
24900 |
|
2019/1-2019/3 |
24900 |
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|
2019/4-2019/6 |
24900 |
||
|
2019/7-2019/9 |
24900 |
||
|
2019/10以后 |
24900 |
||
|
CPIS |
人民币普氏指数铁矿石掉期 |
2018/12 |
5100 |
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2019/1-2019/3 |
5100 |
||
|
2019/4-2019/6 |
5100 |
||
|
2019/7-2019/9 |
5100 |
||
|
2019/10以后 |
5100 |
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产品号 |
产品名称 |
分段 |
单位协议持仓 保证金标准 |
单位次到期月 协议卖持仓超 限保证金标准 |
单位到期月协议 卖持仓超限 保证金标准 |
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SHEAF |
上海碳配额远期 |
2019/2 |
700 |
300 |
600 |
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2019/5 |
700 |
||||
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2019/8 |
700 |
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|
2019/11以后 |
700 |