关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整公告
尊敬的客户：
根据上海清算所通知，自2018年2月14日起我行对航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准进行调整。（见附件）请您及时做好资金安排。后续如有变更，将另行通知调整。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
二〇一八年二月十三日
附件：
航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准
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生效日期 |
产品号 |
产品名称 |
协议期间 |
单位协议持仓保证金标准（元/手） |
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2018/2/14 |
CTC |
海岬型船平均期租远期运费协议 |
2018/2-2018/3 |
46800 |
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2018/4-2018/6 |
37000 |
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2018/7-2018/9 |
32600 |
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2018/10-2018/12 |
35700 |
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2019/1以后 |
24800 |
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2018/2/14 |
PTC |
巴拿马型船平均期租远期运费协议 |
2018/2-2018/3 |
24200 |
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2018/4-2018/6 |
20400 |
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2018/7-2018/9 |
15400 |
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2018/10-2018/12 |
14300 |
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2019/1以后 |
11600 |
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2018/2/14 |
STC |
超灵便型船平均期租远期运费协议 |
2018/2-2018/3 |
13900 |
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2018/4-2018/6 |
13500 |
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2018/7-2018/9 |
11100 |
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2018/10-2018/12 |
10100 |
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2019/1以后 |
9000 |
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2018/2/14 |
CIS |
人民币铁矿石掉期 |
2018/2-2018/3 |
7800 |
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2018/4-2018/6 |
7300 |
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|
2018/7-2018/9 |
6800 |
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2018/10-2018/12 |
6500 |
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2019/1以后 |
6800 |
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2018/2/14 |
CSS |
人民币动力煤掉期 |
2018/2-2018/3 |
6900 |
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2018/4-2018/6 |
7000 |
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2018/7-2018/9 |
6600 |
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2018/10-2018/12 |
6100 |
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2019/1以后 |
6400 |
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2018/2/14 |
FCP |
自贸区铜溢价掉期 |
2018/2-2018/3 |
400 |
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2018/4-2018/6 |
400 |
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2018/7-2018/9 |
400 |
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2018/10-2018/12 |
400 |
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2019/1以后 |
400 |
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2018/2/14 |
CSM |
苯乙烯掉期 |
2018/2-2018/3 |
108500 |
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2018/4-2018/6 |
108500 |
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2018/7-2018/9 |
108500 |
|||
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2018/10-2018/12 |
108500 |
|||
|
2019/1以后 |
108500 |
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2018/2/14 |
FMEG |
自贸区乙二醇掉期 |
2018/2-2018/3 |
71000 |
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2018/4-2018/6 |
71000 |
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2018/7-2018/9 |
71000 |
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2018/10-2018/12 |
71000 |
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|
2019/1以后 |
71000 |
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2018/2/14 |
ECS |
人民币集装箱掉期-上海至欧洲航线 |
2018/2-2018/3 |
800 |
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2018/4-2018/6 |
800 |
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2018/7-2018/9 |
700 |
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2018/10-2018/12 |
700 |
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2019/1以后 |
700 |
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2018/2/14 |
WCS |
人民币集装箱掉期-上海至美西航线 |
2018/2-2018/3 |
3300 |
|
2018/4-2018/6 |
3300 |
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|
2018/7-2018/9 |
3300 |
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|
2018/10-2018/12 |
3300 |
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|
2019/1以后 |
3300 |
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|
2018/2/14 |
SCF |
中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至上海 |
2018/2-2018/3 |
2150 |
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2018/4-2018/6 |
2150 |
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2018/7-2018/9 |
2150 |
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2018/10-2018/12 |
2150 |
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2019/1以后 |
2150 |
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2018/2/14 |
GCF |
中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至广州 |
2018/2-2018/3 |
2450 |
|
2018/4-2018/6 |
2450 |
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2018/7-2018/9 |
2450 |
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2018/10-2018/12 |
2450 |
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2019/1以后 |
2450 |
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2018/2/14 |
CUS |
人民币电解铜掉期 |
2018/2-2018/3 |
23900 |
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2018/4-2018/6 |
23900 |
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2018/7-2018/9 |
23900 |
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2018/10-2018/12 |
23900 |
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|
2019/1以后 |
23900 |
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2018/2/14 |
CMEG |
人民币乙二醇掉期 |
2018/2-2018/3 |
79900 |
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2018/4-2018/6 |
79900 |
|||
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2018/7-2018/9 |
79900 |
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2018/10-2018/12 |
79900 |
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2019/1以后 |
79900 |
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生效日期 |
产品号 |
产品名称 |
协议期间 |
单位协议持仓保证金标准（元/手） |
单位次到期月协议卖持仓超限保证金标准（元/手） |
单位到期月协议卖持仓超限保证金标准（元/手） |
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2018/2/1 |
SHEAF |
上海碳配额远期 |
2018/2 |
1500 |
375 |
750 |
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2018/5 |
750 |
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2018/8 |
750 |
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2018/11以后 |
750 |