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关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整公告

尊敬的客户: 

  根据上海清算所通知,自2018615日起我行对航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准进行调整。(见附件)请您及时做好资金安排。后续如有变更,将另行通知调整。 

  特此公告。 

                                                        上海浦东发展银行股份有限公司

                                                             二〇一八年六月十五日

附件: 

 

  航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准20180615 

生效日期

产品号

产品名称

协议期间

单位协议持仓保证金标准

(元/手)

2018/6/15

CTC

海岬型船平均期租远期运费协议

2018/6

38600

2018/7-2018/9

40700

2018/10-2018/12

32300

2019/1-2019/3

19300

2019/4以后

21700

2018/6/15

PTC

巴拿马型船平均期租远期运费协议

2018/6

18900

2018/7-2018/9

17000

2018/10-2018/12

13200

2019/1-2019/3

10000

2019/4以后

10800

2018/6/15

STC

超灵便型船平均期租远期运费协议

2018/6

12700

2018/7-2018/9

11000

2018/10-2018/12

9700

2019/1-2019/3

7700

2019/4以后

7600

2018/6/15

CIS

人民币铁矿石掉期

2018/6

4600

2018/7-2018/9

4800

2018/10-2018/12

4200

2019/1-2019/3

4000

2019/4以后

3900

2018/6/15

CSS

人民币动力煤掉期

2018/6

5100

2018/7-2018/9

5600

2018/10-2018/12

5200

2019/1-2019/3

4700

2019/4以后

4900

2018/5/3

FCP

自贸区铜溢价掉期

2018/6

300

2018/7-2018/9

300

2018/10-2018/12

300

2019/1-2019/3

300

2019/4以后

300

2018/6/15

CSM

人民币苯乙烯掉期

2018/6

71000

2018/7-2018/9

85500

2018/10-2018/12

71000

2019/1-2019/3

71000

2019/4以后

71000

2018/6/15

FMEG

自贸区乙二醇掉期

2018/6

53100

2018/7-2018/9

53100

2018/10-2018/12

53100

2019/1-2019/3

53100

2019/4以后

53100

2018/6/15

ECS

人民币集装箱掉期

-上海至欧洲航线

2018/6

600

2018/7-2018/9

600

2018/10-2018/12

600

2019/1-2019/3

500

2019/4以后

600

2018/6/15

WCS

人民币集装箱掉期

-上海至美西航线

2018/6

2300

2018/7-2018/9

2300

2018/10-2018/12

2300

2019/1-2019/3

2300

2019/4以后

2300

2018/6/15

SCF

中国沿海煤炭远期运费协议

-秦皇岛至上海

2018/6

2450

2018/7-2018/9

2550

2018/10-2018/12

2550

2019/1-2019/3

2500

2019/4以后

2600

2018/6/15

GCF

中国沿海煤炭远期运费协议

-秦皇岛至广州

2018/6

2000

2018/7-2018/9

2000

2018/10-2018/12

2000

2019/1-2019/3

2000

2019/4以后

2000

2018/6/15

CUS

人民币电解铜掉期

2018/6

21600

2018/7-2018/9

21600

2018/10-2018/12

21600

2019/1-2019/3

21600

2019/4以后

21600

2018/5/3

CMEG

人民币乙二醇掉期

2018/6

60800

2018/7-2018/9

60800

2018/10-2018/12

60800

2019/1-2019/3

60800

2019/4以后

60800

2018/6/15

CMEOH

人民币甲醇掉期

2018/6

37200

2018/7-2018/9

37200

2018/10-2018/12

37200

2019/1-2019/3

37200

2019/4以后

37200

2018/6/15

CPIS

人民币普氏指数铁矿石掉期

2018/6

5300

2018/7-2018/9

5300

2018/10-2018/12

5300

2019/1-2019/3

5300

2019/4以后

5300

   

生效日期

产品号

产品名称

协议期间

单位协议持仓

保证金标准

(元/手)

单位次到期月

协议卖持仓超

限保证金标准

(元/手)

单位到期月协

议卖持仓超限

保证金标准

(元/手)

2018/4/28

SHEAF

上海碳配额远期

2018/8

900

450

900

2018/11

900

2019/2

900

2019/5以后

900