关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整的公告
尊敬的客户：
附件1
大宗商品衍生品中央对手清算业务初始保证金标准汇总表（2022年1月28日起生效）
|
产品号 |
产品名称 |
协议类别 |
初始保证金标准 |
|
CTC |
海岬型船平均期租 远期运费协议 |
MONX1-MONX3 |
63200 |
|
MONX4-MONX5 |
42700 |
||
|
MONX6及以后 |
28800 |
||
|
PTC |
巴拿马型船平均期租 远期运费协议 |
MONX1-MONX3 |
50500 |
|
MONX4-MONX5 |
37900 |
||
|
MONX6及以后 |
24500 |
||
|
STC |
超灵便型船平均期租 远期运费协议 |
MONX1-MONX3 |
38200 |
|
MONX4-MONX5 |
39400 |
||
|
MONX6及以后 |
22500 |
||
|
CSM |
人民币苯乙烯掉期 |
MONX1-MONX3 |
169200 |
|
MONX4-MONX6 |
152800 |
||
|
MONX7-MONX9 |
151500 |
||
|
MON10及以后 |
155600 |
||
|
CUS |
人民币电解铜掉期 |
MONX1-MONX3 |
46900 |
|
MONX4-MONX6 |
45300 |
||
|
MONX7-MONX9 |
45300 |
||
|
MON10及以后 |
43700 |
||
|
CMEG |
人民币乙二醇掉期 |
MONX1-MONX3 |
127100 |
|
MONX4-MONX6 |
107700 |
||
|
MONX7-MONX9 |
91200 |
||
|
MON10及以后 |
89500 |
||
|
CMEOH |
人民币甲醇掉期 |
MONX1-MONX3 |
47500 |
|
MONX4-MONX6 |
47100 |
||
|
MONX7-MONX9 |
44300 |
||
|
MON10及以后 |
43600 |
||
|
CPIS |
人民币普氏指数 铁矿石掉期 |
MONX1-MONX3 |
18500 |
|
MONX4-MONX6 |
18000 |
||
|
MONX7-MONX9 |
17300 |
||
|
MON10及以后 |
17400 |
||
|
CBZ |
人民币纯苯掉期 |
MONX1-MONX3 |
202600 |
|
MONX4-MONX6 |
202600 |
||
|
MONX7-MONX9 |
202600 |
||
|
MON10及以后 |
202600 |
||
|
CPTA |
人民币精对苯二甲酸掉期 |
MONX1-MONX3 |
77800 |
|
MONX4-MONX6 |
77800 |
||
|
MONX7-MONX9 |
77800 |
||
|
MON10及以后 |
77800 |
||
|
CPX |
人民币对二甲苯掉期 |
MONX1-MONX3 |
87800 |
|
MONX4-MONX6 |
87800 |
||
|
MONX7-MONX9 |
87800 |
||
|
MON10及以后 |
87800 |
||
|
CIS |
人民币铁矿石掉期 |
全部 |
7500 |
|
CSS |
人民币动力煤掉期 |
全部 |
5800 |
|
FMEG |
自贸区乙二醇掉期 |
全部 |
45300 |
|
SCF |
中国沿海煤炭远期 运费协议-秦皇岛至上海 |
全部 |
850 |
|
GCF |
中国沿海煤炭远期 运费协议-秦皇岛至广州 |
全部 |
1000 |
|
FCP |
自贸区铜溢价掉期 |
全部 |
1100 |
|
ECS |
人民币集装箱掉期-上海 至欧洲航线 |
全部 |
500 |
|
WCS |
人民币集装箱掉期-上海 至美西航线 |
全部 |
2100 |
|
产品号 |
产品名称 |
协议类别 |
未到期月 初始保证金标准 |
到期月 初始保证金标准 |
单位次到期月 协议卖持仓超 限保证金标准 |
单位到期月协 议卖持仓超限 保证金标准 |
|
SHEAF |
上海碳配额远期 |
全部 |
500 |
1300 |
250 |
650 |
附件2
大宗商品衍生品中央对手清算业务跨期参数汇总表（2022年1月28日起生效）
|
产品号 |
产品名称 |
跨期优先级 |
跨期组合 |
跨期组合保证金 |
|
CMEG |
人民币乙二醇掉期 |
1 |
M1M2 |
127100 |
|
2 |
M2M3 |
127100 |
||
|
3 |
M3M4 |
127100 |
||
|
4 |
M2M4 |
127100 |
||
|
5 |
M1M3 |
128100 |
||
|
6 |
M1M4 |
128200 |
||
|
CMEOH |
人民币甲醇掉期 |
1 |
M2M3 |
47500 |
|
2 |
M3M4 |
47500 |
||
|
3 |
M2M4 |
47500 |
||
|
4 |
M1M3 |
82400 |
||
|
5 |
M1M2 |
82700 |
||
|
6 |
M1M4 |
82700 |
||
|
CPIS |
人民币普氏指数 铁矿石掉期 |
1 |
M4M5 |
18000 |
|
2 |
M5M6 |
18000 |
||
|
3 |
M4M6 |
18000 |
||
|
4 |
M2M3 |
18500 |
||
|
5 |
M3M4 |
18500 |
||
|
6 |
M2M4 |
18500 |
||
|
7 |
M3M5 |
18500 |
||
|
8 |
M2M5 |
18500 |
||
|
9 |
M3M6 |
18500 |
||
|
10 |
M2M6 |
18500 |
||
|
11 |
M1M4 |
31900 |
||
|
12 |
M1M5 |
31900 |
||
|
13 |
M1M6 |
31900 |
||
|
14 |
M1M2 |
32400 |
||
|
15 |
M1M3 |
32400 |
附件3
大宗商品衍生品中央对手清算业务初始保证金标准汇总表（2022年2月8日起生效）
|
产品号 |
产品名称 |
协议类别 |
初始保证金标准 |
|
CTC |
海岬型船平均期租 远期运费协议 |
MONX1-MONX3 |
25400 |
|
MONX4-MONX5 |
35100 |
||
|
MONX6及以后 |
20700 |
||
|
PTC |
巴拿马型船平均期租 远期运费协议 |
MONX1-MONX3 |
31000 |
|
MONX4-MONX5 |
25700 |
||
|
MONX6及以后 |
17200 |
||
|
STC |
超灵便型船平均期租 远期运费协议 |
MONX1-MONX3 |
28000 |
|
MONX4-MONX5 |
30800 |
||
|
MONX6及以后 |
16500 |
||
|
CSM |
人民币苯乙烯掉期 |
MONX1-MONX3 |
93500 |
|
MONX4-MONX6 |
92600 |
||
|
MONX7-MONX9 |
89600 |
||
|
MON10及以后 |
86700 |
||
|
CUS |
人民币电解铜掉期 |
MONX1-MONX3 |
24400 |
|
MONX4-MONX6 |
24800 |
||
|
MONX7-MONX9 |
24700 |
||
|
MON10及以后 |
24600 |
||
|
CMEG |
人民币乙二醇掉期 |
MONX1-MONX3 |
72200 |
|
MONX4-MONX6 |
67800 |
||
|
MONX7-MONX9 |
65200 |
||
|
MON10及以后 |
66700 |
||
|
CMEOH |
人民币甲醇掉期 |
MONX1-MONX3 |
31100 |
|
MONX4-MONX6 |
30300 |
||
|
MONX7-MONX9 |
30700 |
||
|
MON10及以后 |
31800 |
||
|
CPIS |
人民币普氏指数 铁矿石掉期 |
MONX1-MONX3 |
11400 |
|
MONX4-MONX6 |
10800 |
||
|
MONX7-MONX9 |
10700 |
||
|
MON10及以后 |
11400 |
||
|
CBZ |
人民币纯苯掉期 |
MONX1-MONX3 |
111500 |
|
MONX4-MONX6 |
111500 |
||
|
MONX7-MONX9 |
111500 |
||
|
MON10及以后 |
111500 |
||
|
CPTA |
人民币精对苯二甲酸掉期 |
MONX1-MONX3 |
51800 |
|
MONX4-MONX6 |
51800 |
||
|
MONX7-MONX9 |
51800 |
||
|
MON10及以后 |
51800 |
||
|
CPX |
人民币对二甲苯掉期 |
MONX1-MONX3 |
59900 |
|
MONX4-MONX6 |
59900 |
||
|
MONX7-MONX9 |
59900 |
||
|
MON10及以后 |
59900 |
||
|
CIS |
人民币铁矿石掉期 |
全部 |
7500 |
|
CSS |
人民币动力煤掉期 |
全部 |
5800 |
|
FMEG |
自贸区乙二醇掉期 |
全部 |
45300 |
|
SCF |
中国沿海煤炭远期 运费协议-秦皇岛至上海 |
全部 |
850 |
|
GCF |
中国沿海煤炭远期 运费协议-秦皇岛至广州 |
全部 |
1000 |
|
FCP |
自贸区铜溢价掉期 |
全部 |
1100 |
|
ECS |
人民币集装箱掉期-上海 至欧洲航线 |
全部 |
500 |
|
WCS |
人民币集装箱掉期-上海 至美西航线 |
全部 |
2100 |
|
产品号 |
产品名称 |
协议类别 |
未到期月 初始保证金标准 |
到期月 初始保证金标准 |
单位次到期月 协议卖持仓超 限保证金标准 |
单位到期月协 议卖持仓超限 保证金标准 |
|
SHEAF |
上海碳配额 远期 |
全部 |
500 |
1300 |
250 |
650 |
附件4
大宗商品衍生品中央对手清算业务跨期参数汇总表（2022年2月8日起生效）
|
产品号 |
产品名称 |
跨期优先级 |
跨期组合 |
跨期组合保证金 |
|
CMEG |
人民币乙二醇掉期 |
1 |
M2M3 |
72200 |
|
2 |
M3M4 |
72200 |
||
|
3 |
M1M3 |
72200 |
||
|
4 |
M2M4 |
72200 |
||
|
5 |
M1M4 |
72200 |
||
|
6 |
M1M2 |
72500 |
||
|
CMEOH |
人民币甲醇掉期 |
1 |
M2M3 |
31100 |
|
2 |
M3M4 |
31100 |
||
|
3 |
M2M4 |
31100 |
||
|
4 |
M1M3 |
53900 |
||
|
5 |
M1M4 |
57600 |
||
|
CPIS |
人民币普氏指数 铁矿石掉期 |
1 |
M4M5 |
10800 |
|
2 |
M5M6 |
10800 |
||
|
3 |
M4M6 |
10800 |
||
|
4 |
M2M3 |
11400 |
||
|
5 |
M3M4 |
11400 |
||
|
6 |
M2M4 |
11400 |
||
|
7 |
M3M5 |
11400 |
||
|
8 |
M2M5 |
11400 |
||
|
9 |
M3M6 |
11400 |
||
|
10 |
M2M6 |
11400 |
||
|
11 |
M1M4 |
21400 |
||
|
12 |
M1M3 |
21500 |
||
|
13 |
M1M5 |
21700 |
||
|
14 |
M1M6 |
21900 |