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关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整的公告

尊敬的客户: 

  根据上海清算所通知,自202299日起,我行航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准将有所上调(调整后保证金参数详见附件1、附件2, 2022914日起,如大宗商品市场无重大异常波动情况发生,我行航运及大宗商品衍生品代理清算业务保证金标准恢复至正常水平(调整后保证金参数详见附件3、附件4)。请及时做好资金安排。后续如有变更,将另行通知调整。 

  特此公告。 

  上海浦东发展银行股份有限公司 

  202296 

 

附件1

航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准(202299日起生效)

 

产品号

产品名称

协议类别

初始保证金标准

CTC

海岬型船平均期租远期运费协议

MONX1-MONX3

78400

MONX4-MONX5

69100

MONX6及以后

21600

PTC

巴拿马型船平均期租远期运费协议

MONX1-MONX3

41200

MONX4-MONX5

34500

MONX6及以后

17500

STC

超灵便型船平均期租远期运费协议

MONX1-MONX3

44700

MONX4-MONX5

46600

MONX6及以后

18500

CSM

人民币苯乙烯掉期

MONX1-MONX3

102100

MONX4-MONX6

92700

MONX7-MONX9

93400

MON10及以后

96200

CUS

人民币电解铜掉期

MONX1-MONX3

27900

MONX4-MONX6

27600

MONX7-MONX9

27600

MON10及以后

27500

CMEG

人民币乙二醇掉期

MONX1-MONX3

60500

MONX4-MONX6

61700

MONX7-MONX9

60100

MON10及以后

61000

CMEOH

人民币甲醇掉期

MONX1-MONX3

34700

MONX4-MONX6

34200

MONX7-MONX9

31700

MON10及以后

31600

CPIS

人民币普氏指数铁矿石掉期

MONX1-MONX3

11600

MONX4-MONX6

11400

MONX7-MONX9

11100

MON10及以后

11300

CBZ

人民币纯苯掉期

MONX1-MONX3

148300

MONX4-MONX6

148300

MONX7-MONX9

148300

MON10及以后

148300

CPTA

人民币精对苯二甲酸掉期

MONX1-MONX3

81900

MONX4-MONX6

81900

MONX7-MONX9

81900

MON10及以后

81900

CPX

人民币对二甲苯掉期

MONX1-MONX3

115500

MONX4-MONX6

115500

MONX7-MONX9

115500

MON10及以后

115500

CIS

人民币铁矿石掉期

全部 

7500

CSS

人民币动力煤掉期

全部

5800

FMEG

自贸区乙二醇掉期

全部

45300

SCF

中国沿海煤炭远期运费

协议-秦皇岛至上海

全部

850

GCF

中国沿海煤炭远期运费

协议-秦皇岛至广州

全部

1000

FCP

自贸区铜溢价掉期

全部

1100

ECS

人民币集装箱掉期-上海

至欧洲航线

全部

500

WCS

人民币集装箱掉期-上海至

美西航线

全部

2100

 

产品号

产品名称

协议类别

未到期月

初始保证

金标准

到期月

初始保证

金标准

单位次到期月

协议卖持仓

超限保证金标准

单位到期月

协议卖持仓

超限保证金标准

SHEAF

上海碳配额远期

全部

700

1900

350

950

 

 

 

 


附件2

大宗商品衍生品中央对手清算业务跨期参数汇总表(202299日起生效)

 

产品号

产品名称

跨期优先级

跨期组合

跨期组合保证金

CMEG

人民币乙二醇掉期

1

M2M3

60500

2

M3M4

61700

3

M2M4

61700

4

M1M3

74300

5

M1M2

75200

6

M1M4

77900

CMEOH

人民币甲醇掉期

1

M2M3

34700

2

M3M4

34700

3

M2M4

34700

4

M1M3

47000

5

M1M4

47800

6

M1M2

48600

CPIS

人民币普氏指数

铁矿石掉期

1

M4M5

11400

2

M5M6

11400

3

M4M6

11400

4

M2M3

11600

5

M3M4

11600

6

M2M4

11600

7

M3M5

11600

8

M2M5

11600

9

M3M6

11600

10

M2M6

11600

11

M1M4

17800

12

M1M2

18400

13

M1M6

19200

14

M1M3

19400

15

M1M5

20800

CBZ

人民币纯苯掉期

1

M1M2

148300

2

M2M3

148300

3

M1M3

148300

CPTA

人民币精对苯二

甲酸掉期

1

M1M2

81900

2

M2M3

81900

3

M1M3

81900

CPX

人民币对二甲苯

掉期

1

M1M2

115500

2

M2M3

115500

3

M1M3

115500

 

 


 

附件3

大宗商品衍生品中央对手清算业务初始保证金标准汇总表(2022914日起生效)

 

产品号

产品名称

协议类别

初始保证金标准

CTC

海岬型船平均期租远期

运费协议

MONX1-MONX3

23400

MONX4-MONX5

28900

MONX6及以后

13800

PTC

巴拿马型船平均期租远期

运费协议

MONX1-MONX3

18000

MONX4-MONX5

16700

MONX6及以后

11500

STC

超灵便型船平均期租远期

运费协议

MONX1-MONX3

21500

MONX4-MONX5

21000

MONX6及以后

12300

CSM

人民币苯乙烯掉期

MONX1-MONX3

79600

MONX4-MONX6

74900

MONX7-MONX9

74500

MON10及以后

75600

CUS

人民币电解铜掉期

MONX1-MONX3

21400

MONX4-MONX6

21400

MONX7-MONX9

21200

MON10及以后

21200

CMEG

人民币乙二醇掉期

MONX1-MONX3

50100

MONX4-MONX6

51200

MONX7-MONX9

49800

MON10及以后

50500

CMEOH

人民币甲醇掉期

MONX1-MONX3

29200

MONX4-MONX6

27900

MONX7-MONX9

28500

MON10及以后

29600

CPIS

人民币普氏指数

铁矿石掉期

MONX1-MONX3

9000

MONX4-MONX6

8700

MONX7-MONX9

8300

MON10及以后

9000

CBZ

人民币纯苯掉期

MONX1-MONX3

110400

MONX4-MONX6

110400

MONX7-MONX9

110400

MON10及以后

110400

CPTA

人民币精对苯二甲酸掉期

MONX1-MONX3

63200

MONX4-MONX6

63200

MONX7-MONX9

63200

MON10及以后

63200

CPX

人民币对二甲苯掉期

MONX1-MONX3

93500

MONX4-MONX6

93500

MONX7-MONX9

93500

MON10及以后

93500

CIS

人民币铁矿石掉期

全部 

7500

CSS

人民币动力煤掉期

全部

5800

FMEG

自贸区乙二醇掉期

全部

45300

SCF

中国沿海煤炭远期运费

协议-秦皇岛至上海

全部

850

GCF

中国沿海煤炭远期运费

协议-秦皇岛至广州

全部

1000

FCP

自贸区铜溢价掉期

全部

1100

ECS

人民币集装箱掉期-上海

至欧洲航线

全部

500

WCS

人民币集装箱掉期-上海

至美西航线

全部

2100

 

产品号

产品名称

协议类别

未到期月

初始保证金

标准

到期月

初始保证金

标准

单位次到期月

协议卖持仓超限

保证金标准

单位到期月

协议卖持仓超限

保证金标准

SHEAF

上海碳配额远期

全部

700

1900

350

950

 


 

附件4

大宗商品衍生品中央对手清算业务跨期参数汇总表(2022914日起生效)

 

产品号

产品名称

跨期优先级

跨期组合

跨期组合保证金

CMEG

人民币乙二醇掉期

1

M2M3

50100

2

M3M4

51200

3

M2M4

51200

4

M1M3

69800

5

M1M2

71000

6

M1M4

71200

CMEOH

人民币甲醇掉期

1

M2M3

29200

2

M3M4

29200

3

M2M4

29200

4

M1M2

45400

5

M1M4

46300

6

M1M3

47000

CPIS

人民币普氏指数

铁矿石掉期

1

M4M5

8700

2

M5M6

8700

3

M4M6

8700

4

M2M3

9000

5

M3M4

9000

6

M2M4

9000

7

M3M5

9000

8

M2M5

9000

9

M3M6

9000

10

M2M6

9000

11

M1M3

13100

12

M1M4

14400

13

M1M6

14400

14

M1M2

14600

15

M1M5

14700

CBZ

人民币纯苯掉期

1

M1M2

110400

2

M2M3

110400

3

M1M3

110400

CPTA

人民币精对苯

二甲酸掉期

1

M1M2

63200

2

M2M3

63200

3

M1M3

63200

CPX

人民币对二甲苯

掉期

1

M1M2

93500

2

M2M3

93500

3

M1M3

93500