关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整的公告
尊敬的客户：
根据上海清算所通知，自2023年1月20日起，保证金标准将有所上调（调整后保证金参数详见附件1、附件2）, 自2023年1月31日起，如大宗商品市场无重大异常波动情况发生，保证金标准恢复至正常水平（调整后保证金参数详见附件3、附件4）。请及时做好资金安排。后续如有变更，将另行通知调整。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
2023年1月17日
附件1
大宗商品衍生品中央对手清算业务初始保证金标准汇总表
（2023年1月20日起生效）
|
产品号 |
产品名称 |
协议类别 |
初始保证金标准 |
|
CSM |
人民币苯乙烯掉期 |
MONX1-MONX3 |
137300 |
|
MONX4-MONX6 |
130300 |
||
|
MONX7-MONX9 |
130700 |
||
|
MON10及以后 |
137300 |
||
|
CUS |
人民币电解铜掉期 |
MONX1-MONX3 |
41000 |
|
MONX4-MONX6 |
40400 |
||
|
MONX7-MONX9 |
40200 |
||
|
MON10及以后 |
40000 |
||
|
CMEG |
人民币乙二醇掉期 |
MONX1-MONX3 |
75800 |
|
MONX4-MONX6 |
71300 |
||
|
MONX7-MONX9 |
65500 |
||
|
MON10及以后 |
65400 |
||
|
CMEOH |
人民币甲醇掉期 |
MONX1-MONX3 |
39400 |
|
MONX4-MONX6 |
39100 |
||
|
MONX7-MONX9 |
36900 |
||
|
MON10及以后 |
36100 |
||
|
CPIS |
人民币普氏指数 铁矿石掉期 |
MONX1-MONX3 |
15900 |
|
MONX4-MONX6 |
15100 |
||
|
MONX7-MONX9 |
14700 |
||
|
MON10及以后 |
17900 |
||
|
CBZ |
人民币纯苯掉期 |
MONX1-MONX3 |
178700 |
|
MONX4-MONX6 |
178700 |
||
|
MONX7-MONX9 |
178700 |
||
|
MON10及以后 |
178700 |
||
|
CPTA |
人民币 精对苯二甲酸掉期 |
MONX1-MONX3 |
81400 |
|
MONX4-MONX6 |
81400 |
||
|
MONX7-MONX9 |
81400 |
||
|
MON10及以后 |
81400 |
||
|
CPX |
人民币对二甲苯掉期 |
MONX1-MONX3 |
131800 |
|
MONX4-MONX6 |
131800 |
||
|
MONX7-MONX9 |
131800 |
||
|
MON10及以后 |
131800 |
||
|
CTC |
海岬型船平均期租 远期运费协议 |
全部 |
46300 |
|
PTC |
巴拿马型船平均期租 远期运费协议 |
全部 |
28500 |
|
STC |
超灵便型船平均期租 远期运费协议 |
全部 |
26200 |
|
CIS |
人民币铁矿石掉期 |
全部 |
7500 |
|
CSS |
人民币动力煤掉期 |
全部 |
5800 |
|
FMEG |
自贸区乙二醇掉期 |
全部 |
45300 |
|
SCF |
中国沿海煤炭远期 运费协议-秦皇岛 至上海 |
全部 |
850 |
|
GCF |
中国沿海煤炭远期 运费协议-秦皇岛 至广州 |
全部 |
1000 |
|
FCP |
自贸区铜溢价掉期 |
全部 |
1100 |
|
ECS |
人民币集装箱掉期-上海 至欧洲航线 |
全部 |
500 |
|
WCS |
人民币集装箱掉期-上海 至美西航线 |
全部 |
2100 |
|
产品号 |
产品名称 |
协议类别 |
未到期月 初始保证金 标准 |
到期月 初始保证金 标准 |
单位次到期月 协议卖持仓 超限保证金标准 |
单位到期月 协议卖持仓 超限保证金标准 |
|
SHEAF |
上海碳配额远期 |
全部 |
650 |
1800 |
325 |
900 |
附件2
大宗商品衍生品中央对手清算业务跨期参数汇总表
（2023年1月20日起生效）
|
产品号 |
产品名称 |
跨期优先级 |
跨期组合 |
跨期组合保证金 |
|
CMEG |
人民币乙二醇掉期 |
1 |
M1M2 |
75800 |
|
2 |
M2M3 |
75800 |
||
|
3 |
M3M4 |
75800 |
||
|
4 |
M1M3 |
75800 |
||
|
5 |
M2M4 |
75800 |
||
|
6 |
M1M4 |
75800 |
||
|
CMEOH |
人民币甲醇掉期 |
1 |
M1M2 |
39400 |
|
2 |
M2M3 |
39400 |
||
|
3 |
M3M4 |
39400 |
||
|
4 |
M1M3 |
39400 |
||
|
5 |
M2M4 |
39400 |
||
|
6 |
M1M4 |
39400 |
||
|
CPIS |
人民币普氏指数 铁矿石掉期 |
1 |
M2M3 |
15900 |
|
2 |
M3M4 |
15900 |
||
|
3 |
M2M4 |
15900 |
||
|
4 |
M1M4 |
22200 |
||
|
5 |
M1M2 |
22800 |
||
|
6 |
M1M3 |
22800 |
||
|
CBZ |
人民币纯苯掉期 |
1 |
M1M2 |
178700 |
|
2 |
M2M3 |
178700 |
||
|
3 |
M1M3 |
178700 |
||
|
CPTA |
人民币精对苯 二甲酸掉期 |
1 |
M1M2 |
81400 |
|
2 |
M2M3 |
81400 |
||
|
3 |
M1M3 |
81400 |
||
|
CPX |
人民币对二甲苯 掉期 |
1 |
M1M2 |
131800 |
|
2 |
M2M3 |
131800 |
||
|
3 |
M1M3 |
131800 |
附件3
大宗商品衍生品中央对手清算业务初始保证金标准汇总表
（2023年1月31日起生效）
|
产品号 |
产品名称 |
协议类别 |
初始保证金标准 |
|
CSM |
人民币苯乙烯掉期 |
MONX1-MONX3 |
76000 |
|
MONX4-MONX6 |
75300 |
||
|
MONX7-MONX9 |
74600 |
||
|
MON10及以后 |
75700 |
||
|
CUS |
人民币电解铜掉期 |
MONX1-MONX3 |
22900 |
|
MONX4-MONX6 |
23200 |
||
|
MONX7-MONX9 |
23000 |
||
|
MON10及以后 |
23000 |
||
|
CMEG |
人民币乙二醇掉期 |
MONX1-MONX3 |
46300 |
|
MONX4-MONX6 |
46100 |
||
|
MONX7-MONX9 |
45300 |
||
|
MON10及以后 |
44800 |
||
|
CMEOH |
人民币甲醇掉期 |
MONX1-MONX3 |
25000 |
|
MONX4-MONX6 |
25000 |
||
|
MONX7-MONX9 |
25000 |
||
|
MON10及以后 |
25300 |
||
|
CPIS |
人民币普氏指数 铁矿石掉期 |
MONX1-MONX3 |
10200 |
|
MONX4-MONX6 |
9700 |
||
|
MONX7-MONX9 |
9300 |
||
|
MON10及以后 |
11200 |
||
|
CBZ |
人民币纯苯掉期 |
MONX1-MONX3 |
98300 |
|
MONX4-MONX6 |
98300 |
||
|
MONX7-MONX9 |
98300 |
||
|
MON10及以后 |
98300 |
||
|
CPTA |
人民币 精对苯二甲酸掉期 |
MONX1-MONX3 |
54000 |
|
MONX4-MONX6 |
54000 |
||
|
MONX7-MONX9 |
54000 |
||
|
MON10及以后 |
54000 |
||
|
CPX |
人民币对二甲苯掉期 |
MONX1-MONX3 |
84400 |
|
MONX4-MONX6 |
84400 |
||
|
MONX7-MONX9 |
84400 |
||
|
MON10及以后 |
84400 |
||
|
CTC |
海岬型船平均期租 远期运费协议 |
全部 |
46300 |
|
PTC |
巴拿马型船平均期租 远期运费协议 |
全部 |
28500 |
|
STC |
超灵便型船平均期租 远期运费协议 |
全部 |
26200 |
|
CIS |
人民币铁矿石掉期 |
全部 |
7500 |
|
CSS |
人民币动力煤掉期 |
全部 |
5800 |
|
FMEG |
自贸区乙二醇掉期 |
全部 |
45300 |
|
SCF |
中国沿海煤炭 远期运费协议-秦皇岛 至上海 |
全部 |
850 |
|
GCF |
中国沿海煤炭远期 运费协议-秦皇岛 至广州 |
全部 |
1000 |
|
FCP |
自贸区铜溢价掉期 |
全部 |
1100 |
|
ECS |
人民币集装箱掉期-上海 至欧洲航线 |
全部 |
500 |
|
WCS |
人民币集装箱掉期-上海 至美西航线 |
全部 |
2100 |
|
产品号 |
产品名称 |
协议类别 |
未到期月 初始保证金 标准 |
到期月 初始保证金 标准 |
单位次到期月 协议卖持仓 超限保证金标准 |
单位到期月协议 卖持仓超限 保证金标准 |
|
SHEAF |
上海碳配额远期 |
全部 |
650 |
1800 |
325 |
900 |
附件4
大宗商品衍生品中央对手清算业务跨期参数汇总表
（2023年1月31日起生效）
|
产品号 |
产品名称 |
跨期优先级 |
跨期组合 |
跨期组合保证金 |
|
CMEG |
人民币乙二醇 掉期 |
1 |
M2M3 |
46300 |
|
2 |
M3M4 |
46300 |
||
|
3 |
M2M4 |
46300 |
||
|
4 |
M1M4 |
46600 |
||
|
5 |
M1M3 |
47600 |
||
|
6 |
M1M2 |
49900 |
||
|
CMEOH |
人民币甲醇 掉期 |
1 |
M2M3 |
25000 |
|
2 |
M3M4 |
25000 |
||
|
3 |
M2M4 |
25000 |
||
|
4 |
M1M3 |
33600 |
||
|
5 |
M1M2 |
34100 |
||
|
6 |
M1M4 |
34500 |
||
|
CPIS |
人民币普氏 指数铁矿石掉期 |
1 |
M2M3 |
10200 |
|
2 |
M3M4 |
10200 |
||
|
3 |
M2M4 |
10200 |
||
|
4 |
M1M3 |
17700 |
||
|
5 |
M1M4 |
18100 |
||
|
6 |
M1M2 |
19200 |
||
|
CBZ |
人民币纯苯掉期 |
1 |
M1M2 |
98300 |
|
2 |
M2M3 |
98300 |
||
|
3 |
M1M3 |
98300 |
||
|
CPTA |
人民币 精对苯二甲酸 掉期 |
1 |
M1M2 |
54000 |
|
2 |
M2M3 |
54000 |
||
|
3 |
M1M3 |
54000 |
||
|
CPX |
人民币对二甲苯 掉期 |
1 |
M1M2 |
84400 |
|
2 |
M2M3 |
84400 |
||
|
3 |
M1M3 |
84400 |