关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整的公告
尊敬的客户：
根据上海清算所通知，自2023年4月28日起，保证金标准将有所上调（调整后保证金参数详见附件1、附件2）, 自2023年5月5日起，如大宗商品市场无重大异常波动情况发生，保证金标准恢复至正常水平（调整后保证金参数详见附件3、附件4）。请及时做好资金安排。后续如有变更，将另行通知调整。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
2023年4月24日
附件1
大宗商品衍生品中央对手清算业务初始保证金标准汇总表
（2023年4月28日起生效）
|
产品号 |
产品名称 |
协议类别 |
初始保证金标准 |
|
CSM |
人民币苯乙烯掉期 |
MONX1-MONX3 |
117500 |
|
MONX4-MONX6 |
111600 |
||
|
MONX7-MONX9 |
111600 |
||
|
MON10及以后 |
116700 |
||
|
CUS |
人民币电解铜掉期 |
MONX1-MONX3 |
37100 |
|
MONX4-MONX6 |
36600 |
||
|
MONX7-MONX9 |
36400 |
||
|
MON10及以后 |
36400 |
||
|
CMEG |
人民币乙二醇掉期 |
MONX1-MONX3 |
67200 |
|
MONX4-MONX6 |
64700 |
||
|
MONX7-MONX9 |
59900 |
||
|
MON10及以后 |
58800 |
||
|
CMEOH |
人民币甲醇掉期 |
MONX1-MONX3 |
33000 |
|
MONX4-MONX6 |
32900 |
||
|
MONX7-MONX9 |
31200 |
||
|
MON10及以后 |
31100 |
||
|
CPIS |
人民币普氏指数 铁矿石掉期 |
MONX1-MONX3 |
14400 |
|
MONX4-MONX6 |
13500 |
||
|
MONX7-MONX9 |
12700 |
||
|
MON10及以后 |
13600 |
||
|
CBZ |
人民币纯苯掉期 |
MONX1-MONX3 |
168600 |
|
MONX4-MONX6 |
168600 |
||
|
MONX7-MONX9 |
168600 |
||
|
MON10及以后 |
168600 |
||
|
CPTA |
人民币精对苯 二甲酸掉期 |
MONX1-MONX3 |
92900 |
|
MONX4-MONX6 |
92900 |
||
|
MONX7-MONX9 |
92900 |
||
|
MON10及以后 |
92900 |
||
|
CPX |
人民币对二甲苯掉期 |
MONX1-MONX3 |
141100 |
|
MONX4-MONX6 |
141100 |
||
|
MONX7-MONX9 |
141100 |
||
|
MON10及以后 |
141100 |
||
|
CTC |
海岬型船平均期租 远期运费协议 |
全部 |
46300 |
|
PTC |
巴拿马型船平均期租 远期运费协议 |
全部 |
28500 |
|
STC |
超灵便型船平均期租 远期运费协议 |
全部 |
26200 |
|
CIS |
人民币铁矿石掉期 |
全部 |
7500 |
|
CSS |
人民币动力煤掉期 |
全部 |
5800 |
|
FMEG |
自贸区乙二醇掉期 |
全部 |
45300 |
|
SCF |
中国沿海煤炭远期运费 协议-秦皇岛至上海 |
全部 |
850 |
|
GCF |
中国沿海煤炭远期运费 协议-秦皇岛至广州 |
全部 |
1000 |
|
FCP |
自贸区铜溢价掉期 |
全部 |
1100 |
|
ECS |
人民币集装箱掉期-上海至 欧洲航线 |
全部 |
500 |
|
WCS |
人民币集装箱掉期-上海至 美西航线 |
全部 |
2100 |
|
产品号 |
产品名称 |
协议类别 |
未到期月 初始保证金 标准 |
到期月 初始保证金 标准 |
单位次到期月 协议卖持仓超 限保证金标准 |
单位到期月协 议卖持仓超限 保证金标准 |
|
SHEAF |
上海碳配额远期 |
全部 |
650 |
1850 |
325 |
925 |
附件2
大宗商品衍生品中央对手清算业务跨期参数汇总表
（2023年4月28日起生效）
|
产品号 |
产品名称 |
跨期优先级 |
跨期组合 |
跨期组合 保证金 |
|
CMEG |
人民币乙二醇 掉期 |
1 |
M2M3 |
67200 |
|
2 |
M3M4 |
67200 |
||
|
3 |
M1M3 |
67200 |
||
|
4 |
M2M4 |
67200 |
||
|
5 |
M1M4 |
67200 |
||
|
6 |
M1M2 |
67700 |
||
|
CMEOH |
人民币甲醇掉期 |
1 |
M2M3 |
33000 |
|
2 |
M3M4 |
33000 |
||
|
3 |
M2M4 |
33000 |
||
|
4 |
M1M3 |
35400 |
||
|
5 |
M1M2 |
35900 |
||
|
6 |
M1M4 |
36300 |
||
|
CPIS |
人民币普氏 指数铁矿石掉期 |
1 |
M2M3 |
14400 |
|
2 |
M3M4 |
14400 |
||
|
3 |
M2M4 |
14400 |
||
|
4 |
M1M4 |
19200 |
||
|
5 |
M1M3 |
20400 |
||
|
6 |
M1M2 |
22000 |
||
|
CBZ |
人民币纯苯掉期 |
1 |
M1M2 |
168600 |
|
2 |
M2M3 |
168600 |
||
|
3 |
M1M3 |
168600 |
||
|
CPTA |
人民币精对苯 二甲酸掉期 |
1 |
M1M2 |
92900 |
|
2 |
M2M3 |
92900 |
||
|
3 |
M1M3 |
92900 |
||
|
CPX |
人民币对二甲苯 掉期 |
1 |
M1M2 |
141100 |
|
2 |
M2M3 |
141100 |
||
|
3 |
M1M3 |
141100 |
附件3
大宗商品衍生品中央对手清算业务初始保证金标准汇总表
（2023年5月5日起生效）
|
产品号 |
产品名称 |
协议类别 |
初始保证金标准 |
|
CSM |
人民币苯乙烯掉期 |
MONX1-MONX3 |
76500 |
|
MONX4-MONX6 |
75800 |
||
|
MONX7-MONX9 |
74700 |
||
|
MON10及以后 |
75400 |
||
|
CUS |
人民币电解铜掉期 |
MONX1-MONX3 |
23200 |
|
MONX4-MONX6 |
23400 |
||
|
MONX7-MONX9 |
23200 |
||
|
MON10及以后 |
23200 |
||
|
CMEG |
人民币乙二醇掉期 |
MONX1-MONX3 |
46200 |
|
MONX4-MONX6 |
45900 |
||
|
MONX7-MONX9 |
45000 |
||
|
MON10及以后 |
44600 |
||
|
CMEOH |
人民币甲醇掉期 |
MONX1-MONX3 |
23100 |
|
MONX4-MONX6 |
23000 |
||
|
MONX7-MONX9 |
23000 |
||
|
MON10及以后 |
23200 |
||
|
CPIS |
人民币普氏指数 铁矿石掉期 |
MONX1-MONX3 |
10000 |
|
MONX4-MONX6 |
9300 |
||
|
MONX7-MONX9 |
8600 |
||
|
MON10及以后 |
9400 |
||
|
CBZ |
人民币纯苯掉期 |
MONX1-MONX3 |
107700 |
|
MONX4-MONX6 |
107700 |
||
|
MONX7-MONX9 |
107700 |
||
|
MON10及以后 |
107700 |
||
|
CPTA |
人民币精对苯 二甲酸掉期 |
MONX1-MONX3 |
64800 |
|
MONX4-MONX6 |
64800 |
||
|
MONX7-MONX9 |
64800 |
||
|
MON10及以后 |
64800 |
||
|
CPX |
人民币对二甲苯 掉期 |
MONX1-MONX3 |
86600 |
|
MONX4-MONX6 |
86600 |
||
|
MONX7-MONX9 |
86600 |
||
|
MON10及以后 |
86600 |
||
|
CTC |
海岬型船平均期租 远期运费协议 |
全部 |
46300 |
|
PTC |
巴拿马型船平均期租 远期运费协议 |
全部 |
28500 |
|
STC |
超灵便型船平均期租 远期运费协议 |
全部 |
26200 |
|
CIS |
人民币铁矿石掉期 |
全部 |
7500 |
|
CSS |
人民币动力煤掉期 |
全部 |
5800 |
|
FMEG |
自贸区乙二醇掉期 |
全部 |
45300 |
|
SCF |
中国沿海煤炭远期 运费协议-秦皇岛 至上海 |
全部 |
850 |
|
GCF |
中国沿海煤炭 远期运费协议 -秦皇岛至广州 |
全部 |
1000 |
|
FCP |
自贸区铜溢价掉期 |
全部 |
1100 |
|
ECS |
人民币集装箱 掉期-上海至欧洲航线 |
全部 |
500 |
|
WCS |
人民币集装箱 掉期-上海至美西航线 |
全部 |
2100 |
|
产品号 |
产品名称 |
协议类别 |
未到期月 初始保证金 标准 |
到期月 初始保证金 标准 |
单位次到期月 协议卖持仓超 限保证金标准 |
单位到期月协 议卖持仓超限 保证金标准 |
|
SHEAF |
上海碳配额远期 |
全部 |
650 |
1850 |
325 |
925 |
附件4
大宗商品衍生品中央对手清算业务跨期参数汇总表
（2023年5月5日起生效）
|
产品号 |
产品名称 |
跨期优先级 |
跨期组合 |
跨期组合保证金 |
|
CMEG |
人民币乙二醇 掉期 |
1 |
M2M3 |
46200 |
|
2 |
M3M4 |
46200 |
||
|
3 |
M2M4 |
46200 |
||
|
4 |
M1M4 |
46600 |
||
|
5 |
M1M3 |
47600 |
||
|
6 |
M1M2 |
49900 |
||
|
CMEOH |
人民币甲醇 掉期 |
1 |
M2M3 |
23100 |
|
2 |
M3M4 |
23100 |
||
|
3 |
M2M4 |
23100 |
||
|
4 |
M1M2 |
32100 |
||
|
5 |
M1M3 |
32400 |
||
|
6 |
M1M4 |
33800 |
||
|
CPIS |
人民币普氏指 数铁矿石掉期 |
1 |
M2M3 |
10000 |
|
2 |
M3M4 |
10000 |
||
|
3 |
M2M4 |
10000 |
||
|
4 |
M1M2 |
14400 |
||
|
5 |
M1M4 |
15300 |
||
|
6 |
M1M3 |
16600 |
||
|
CBZ |
人民币纯苯 掉期 |
1 |
M1M2 |
107700 |
|
2 |
M2M3 |
107700 |
||
|
3 |
M1M3 |
107700 |
||
|
CPTA |
人民币精对苯 二甲酸掉期 |
1 |
M1M2 |
64800 |
|
2 |
M2M3 |
64800 |
||
|
3 |
M1M3 |
64800 |
||
|
CPX |
人民币对二甲 苯掉期 |
1 |
M1M2 |
86600 |
|
2 |
M2M3 |
86600 |
||
|
3 |
M1M3 |
86600 |