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关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整的公告

尊敬的客户: 

  根据上海清算所通知,自202429日起,我行航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准将有所上调(调整后保证金参数详见附件1、附件2, 2024220日起,如大宗商品市场无重大异常波动情况发生,我行航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准将恢复至正常水平(调整后保证金参数详见附件3、附件4)。请及时做好资金安排。后续如有变更,将另行通知调整。 

  特此公告。 

  上海浦东发展银行股份有限公司 

  202425 

附件1

        大宗商品衍生品中央对手清算业务初始保证金标准汇总表(202429日起生效)

 

生效日期

产品号

产品名称

协议类别

初始保证金标准

2024/2/9

CSM

人民币苯乙烯掉期

MONX1-MONX3

139900

MONX4-MONX6

133400

MONX7-MONX9

132100

MON10及以后

138400

2024/2/9

CUS

人民币电解铜掉期

MONX1-MONX3

40300

MONX4-MONX6

39800

MONX7-MONX9

39500

MON10及以后

39300

2024/2/9

CMEG

人民币乙二醇掉期

MONX1-MONX3

83700

MONX4-MONX6

79100

MONX7-MONX9

72000

MON10及以后

70200

2024/2/9

CMEOH

人民币甲醇掉期

MONX1-MONX3

36800

MONX4-MONX6

36700

MONX7-MONX9

34500

MON10及以后

33800

2024/2/9

CPIS

人民币普氏指数铁矿石掉期

MONX1-MONX3

17800

MONX4-MONX6

16800

MONX7-MONX9

16000

MON10及以后

17200

2024/2/9

CBZ

人民币纯苯掉期

MONX1-MONX3

91200

MONX4-MONX6

88900

MONX7-MONX9

90600

MON10及以后

95000

2024/2/9

CPTA

人民币精对苯二甲酸掉期

MONX1-MONX3

77000

MONX4-MONX6

74300

MONX7-MONX9

69500

MON10及以后

67400

2024/2/9

CPX

人民币对二甲苯掉期

MONX1-MONX3

117800

MONX4-MONX6

108300

MONX7-MONX9

104800

MON10及以后

104300

2022/10/11

CTC

海岬型船平均期租远期运费协议

全部 

46300

2022/10/11

PTC

巴拿马型船平均期租远期运费协议

全部 

28500

2022/10/11

STC

超灵便型船平均期租远期运费协议

全部 

26200

2020/7/13

CIS

人民币铁矿石掉期

全部 

7500

2020/9/30

CSS

人民币动力煤掉期

全部

5800

2020/9/30

FMEG

自贸区乙二醇掉期

全部

45300

2020/9/30

SCF

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至上海

全部

850

2020/9/30

GCF

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至广州

全部

1000

2019/8/1

FCP

自贸区铜溢价掉期

全部

1100

2018/6/20

ECS

人民币集装箱掉期-上海至欧洲航线

全部

500

2018/8/1

WCS

人民币集装箱掉期-上海至美西航线

全部

2100

  

生效日期

产品号

产品

名称

协议类别

未到期月

初始保证金

标准

到期月

初始保证金

标准

单位次到期月

协议卖持仓

超限保证金标准

单位到期月

协议卖持仓

超限保证金标准

2024/2/9

SHEAF

上海碳配额

远期

全部

700

2100

350

1050


附件2

        大宗商品衍生品中央对手清算业务跨期参数汇总表(202429日起生效)

 

 

生效日期

产品号

产品名称

跨期优先级

跨期组合

跨期组合保证金

2024/2/9

CMEG

人民币乙二醇掉期

1

M1M2

83700

2

M2M3

83700

3

M3M4

83700

4

M1M3

83700

5

M2M4

83700

6

M1M4

83700

2024/2/9

CMEOH

人民币甲醇掉期

1

M1M2

36800

2

M2M3

36800

3

M3M4

36800

4

M1M3

36800

5

M2M4

36800

6

M1M4

36800

2024/2/9

CPIS

人民币普氏指数铁矿石掉期

1

M2M3

17800

2

M3M4

17800

3

M2M4

17800

4

M1M4

20500

5

M1M3

21000

6

M1M2

22000

2024/2/9

CBZ

人民币纯苯掉期

1

M1M2

91200

2

M2M3

91200

3

M1M3

91200

2024/2/9

CPX

人民币对二甲苯掉期

1

M1M2

117800

2

M2M3

117800

3

M1M3

117800

 

附件3

      大宗商品衍生品中央对手清算业务初始保证金标准汇总表(2024220日起生效)

 

 

生效日期

产品号

产品名称

协议类别

初始保证金标准

2024/2/20

CSM

人民币苯乙烯掉期

MONX1-MONX3

77700

MONX4-MONX6

77000

MONX7-MONX9

75300

MON10及以后

76100

2024/2/20

CUS

人民币电解铜掉期

MONX1-MONX3

22500

MONX4-MONX6

22700

MONX7-MONX9

22500

MON10及以后

22500

2024/2/20

CMEG

人民币乙二醇掉期

MONX1-MONX3

51300

MONX4-MONX6

51100

MONX7-MONX9

49600

MON10及以后

48600

2024/2/20

CMEOH

人民币甲醇掉期

MONX1-MONX3

23100

MONX4-MONX6

23100

MONX7-MONX9

22800

MON10及以后

23100

2024/2/20

CPIS

人民币普氏指数铁矿石掉期

MONX1-MONX3

11400

MONX4-MONX6

10800

MONX7-MONX9

10100

MON10及以后

11000

2024/2/20

CBZ

人民币纯苯掉期

MONX1-MONX3

60600

MONX4-MONX6

59700

MONX7-MONX9

61800

MON10及以后

63700

2024/2/20

CPTA

人民币精对苯二甲酸掉期

MONX1-MONX3

54600

MONX4-MONX6

52500

MONX7-MONX9

51400

MON10及以后

50500

2024/2/20

CPX

人民币对二甲苯掉期

MONX1-MONX3

77900

MONX4-MONX6

70300

MONX7-MONX9

69900

MON10及以后

72900

2022/10/11

CTC

海岬型船平均期租远期运费协议

全部 

46300

2022/10/11

PTC

巴拿马型船平均期租远期运费协议

全部 

28500

2022/10/11

STC

超灵便型船平均期租远期运费协议

全部 

26200

2020/7/13

CIS

人民币铁矿石掉期

全部 

7500

2020/9/30

CSS

人民币动力煤掉期

全部

5800

2020/9/30

FMEG

自贸区乙二醇掉期

全部

45300

2020/9/30

SCF

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至上海

全部

850

2020/9/30

GCF

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至广州

全部

1000

2019/8/1

FCP

自贸区铜溢价掉期

全部

1100

2018/6/20

ECS

人民币集装箱掉期-上海至欧洲航线

全部

500

2018/8/1

WCS

人民币集装箱掉期-上海至美西航线

全部

2100

 

 

生效日期

产品号

产品

名称

协议类别

未到期月

初始保证金

标准

到期月

初始保证金

标准

单位次到期月

协议卖持仓

超限保证金标准

单位到期月

协议卖持仓

超限保证金标准

2024/2/9

SHEAF

上海碳配额

远期

全部

700

2100

350

1050

 

附件4

大宗商品衍生品中央对手清算业务跨期参数汇总表(2024220日起生效)

 

 

产品号

产品名称

跨期优先级

跨期组合

跨期组合保证金

CMEG

人民币乙二醇掉期

1

M2M3

72200

2

M3M4

72200

3

M1M3

72200

4

M2M4

72200

5

M1M4

72200

6

M1M2

72500

CMEOH

人民币甲醇掉期

1

M2M3

31100

2

M3M4

31100

3

M2M4

31100

4

M1M3

53900

5

M1M4

57600

CPIS

人民币普氏指数

铁矿石掉期

1

M4M5

10800

2

M5M6

10800

3

M4M6

10800

4

M2M3

11400

5

M3M4

11400

6

M2M4

11400

7

M3M5

11400

8

M2M5

11400

9

M3M6

11400

10

M2M6

11400

11

M1M4

21400

12

M1M3

21500

13

M1M5

21700

14

M1M6

21900