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关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整公告

尊敬的客户: 

  根据上海清算所通知,自202241日起,我行航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准将有所上调(调整后保证金参数详见附件1、附件2, 202247日起,如大宗商品市场无重大异常波动情况发生,我行航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准将恢复至正常水平(调整后保证金参数详见附件3、附件4)。请及时做好资金安排。后续如有变更,将另行通知调整。 

  特此公告。 


上海浦东发展银行股份有限公司

二〇二二年三月三十一日

附件1

大宗商品衍生品中央对手清算业务初始保证金标准汇总表(202241日起生效)

 

产品号

产品名称

协议类别

初始保证金标准

CTC

海岬型船平均期租远期运费协议

MONX1-MONX3

62800

MONX4-MONX5

74700

MONX6及以后

29800

PTC

巴拿马型船平均期租远期运费协议

MONX1-MONX3

50600

MONX4-MONX5

44100

MONX6及以后

25900

STC

超灵便型船平均期租远期

运费协议

MONX1-MONX3

58300

MONX4-MONX5

59400

MONX6及以后

27900

CSM

人民币苯乙烯掉期

MONX1-MONX3

116000

MONX4-MONX6

110600

MONX7-MONX9

111000

MON10及以后

113500

CUS

人民币电解铜掉期

MONX1-MONX3

33400

MONX4-MONX6

33500

MONX7-MONX9

33600

MON10及以后

33500

CMEG

人民币乙二醇掉期

MONX1-MONX3

74800

MONX4-MONX6

75700

MONX7-MONX9

75100

MON10及以后

74700

CMEOH

人民币甲醇掉期

MONX1-MONX3

40600

MONX4-MONX6

40000

MONX7-MONX9

36800

MON10及以后

36600

CPIS

人民币普氏指数

铁矿石掉期

MONX1-MONX3

18400

MONX4-MONX6

18100

MONX7-MONX9

18100

MON10及以后

20100

CBZ

人民币纯苯掉期

MONX1-MONX3

167300

MONX4-MONX6

167300

MONX7-MONX9

167300

MON10及以后

167300

CPTA

人民币精对苯二甲酸掉期

MONX1-MONX3

71500

MONX4-MONX6

71500

MONX7-MONX9

71500

MON10及以后

71500

CPX

人民币对二甲苯掉期

MONX1-MONX3

110600

MONX4-MONX6

110600

MONX7-MONX9

110600

MON10及以后

110600

CIS

人民币铁矿石掉期

全部 

7500

CSS

人民币动力煤掉期

全部

5800

FMEG

自贸区乙二醇掉期

全部

45300

SCF

中国沿海煤炭远期

运费协议-秦皇岛至上海

全部

850

GCF

中国沿海煤炭远期

运费协议-秦皇岛至广州

全部

1000

FCP

自贸区铜溢价掉期

全部

1100

ECS

人民币集装箱

掉期-上海至欧洲航线

全部

500

WCS

人民币集装箱

掉期-上海至美西航线

全部

2100

 

 

 

 

产品号

产品名称

协议类别

未到期月

初始保证金标准

到期月

初始保证金标准

单位次到期月协议

卖持仓超限

保证金标准

单位到期月协议卖

持仓超限

保证金标准

SHEAF

上海碳配额远期

全部

500

1300

250

650

 


附件2

大宗商品衍生品中央对手清算业务跨期参数汇总表(202241日起生效)

 

产品号

产品名称

跨期优先级

跨期组合

跨期组合保证金

CMEG

人民币乙二醇掉期

1

M2M3

74800

2

M1M3

74800

3

M1M2

75200

4

M3M4

75700

5

M2M4

75700

6

M1M4

77900

CMEOH

人民币甲醇掉期

1

M2M3

40600

2

M3M4

40600

3

M2M4

40600

4

M1M3

53900

5

M1M4

57600

6

M1M2

62200

CPIS

人民币普氏指数

铁矿石掉期

1

M4M5

18100

2

M5M6

18100

3

M4M6

18100

4

M2M3

18400

5

M3M4

18400

6

M2M4

18400

7

M3M5

18400

8

M2M5

18400

9

M3M6

18400

10

M2M6

18400

 

 

附件3

大宗商品衍生品中央对手清算业务初始保证金标准汇总表(202247日起生效)

 

产品号

产品名称

协议类别

初始保证金标准

CTC

海岬型船平均期租远期

运费协议

MONX1-MONX3

51800

MONX4-MONX5

61500

MONX6及以后

25300

PTC

巴拿马型船平均期租

远期运费协议

MONX1-MONX3

44400

MONX4-MONX5

33700

MONX6及以后

20900

STC

超灵便型船平均期租

远期运费协议

MONX1-MONX3

48100

MONX4-MONX5

46400

MONX6及以后

21100

CSM

人民币苯乙烯掉期

MONX1-MONX3

90500

MONX4-MONX6

89500

MONX7-MONX9

88900

MON10及以后

90400

CUS

人民币电解铜掉期

MONX1-MONX3

25600

MONX4-MONX6

26000

MONX7-MONX9

25900

MON10及以后

25900

CMEG

人民币乙二醇掉期

MONX1-MONX3

63300

MONX4-MONX6

64400

MONX7-MONX9

62500

MON10及以后

63600

CMEOH

人民币甲醇掉期

MONX1-MONX3

34300

MONX4-MONX6

32500

MONX7-MONX9

33100

MON10及以后

34200

CPIS

人民币普氏指数

铁矿石掉期

MONX1-MONX3

12900

MONX4-MONX6

12500

MONX7-MONX9

12500

MON10及以后

13900

CBZ

人民币纯苯掉期

MONX1-MONX3

124600

MONX4-MONX6

124600

MONX7-MONX9

124600

MON10及以后

124600

CPTA

人民币精对苯二甲酸掉期

MONX1-MONX3

61400

MONX4-MONX6

61400

MONX7-MONX9

61400

MON10及以后

61400

CPX

人民币对二甲苯掉期

MONX1-MONX3

92400

MONX4-MONX6

92400

MONX7-MONX9

92400

MON10及以后

92400

CIS

人民币铁矿石掉期

全部 

7500

CSS

人民币动力煤掉期

全部

5800

FMEG

自贸区乙二醇掉期

全部

45300

SCF

中国沿海煤炭远期运费

协议-秦皇岛至上海

全部

850

GCF

中国沿海煤炭远期运费

协议-秦皇岛至广州

全部

1000

FCP

自贸区铜溢价掉期

全部

1100

ECS

人民币集装箱

掉期-上海至欧洲航线

全部

500

WCS

人民币集装箱

掉期-上海至美西航线

全部

2100

 

 

 

 

产品号

产品名称

协议类别

未到期月

初始保证金标准

到期月

初始保证金标准

单位次到期月协议

卖持仓超限

保证金标准

单位到期月协议

卖持仓超限

保证金标准

SHEAF

上海碳配额远期

全部

500

1300

250

650

 


 

附件4

大宗商品衍生品中央对手清算业务跨期参数汇总表(202247日起生效)

 

产品号

产品名称

跨期优先级

跨期组合

跨期组合保证金

CMEG

人民币乙二醇掉期

1

M2M3

63300

2

M3M4

64400

3

M2M4

64400

4

M1M3

69800

5

M1M2

71000

6

M1M4

71200

CMEOH

人民币甲醇掉期

1

M2M3

34300

2

M3M4

34300

3

M2M4

34300

4

M1M4

49400

5

M1M3

50100

6

M1M2

50200

CPIS

人民币普氏指数

铁矿石掉期

1

M4M5

12500

2

M5M6

12500

3

M4M6

12500

4

M2M3

12900

5

M3M4

12900

6

M2M4

12900

7

M3M5

12900

8

M2M5

12900

9

M3M6

12900

10

M2M6

12900

11

M1M2

25200

12

M1M5

25300