关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整的公告
尊敬的客户：
根据上海清算所通知，自2022年4月29日起，我行航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准将有所上调（调整后保证金参数详见附件1、附件2）, 自2022年5月6日起，我行航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准将恢复至正常水平（调整后保证金参数详见附件3、附件4）。请及时做好资金安排。后续如有变更，将另行通知调整。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
2022年4月27日
附件1
大宗商品衍生品中央对手清算业务初始保证金标准汇总表（2022年4月29日起生效）
|
产品号 |
产品名称 |
协议类别 |
初始保证金标准 |
|
CTC |
海岬型船平均期租 远期运费协议 |
MONX1-MONX3 |
76200 |
|
MONX4-MONX5 |
76000 |
||
|
MONX6及以后 |
25300 |
||
|
PTC |
巴拿马型船平均期租 远期运费协议 |
MONX1-MONX3 |
56000 |
|
MONX4-MONX5 |
43100 |
||
|
MONX6及以后 |
20900 |
||
|
STC |
超灵便型船平均期租 远期运费协议 |
MONX1-MONX3 |
57200 |
|
MONX4-MONX5 |
58900 |
||
|
MONX6及以后 |
23800 |
||
|
CSM |
人民币苯乙烯掉期 |
MONX1-MONX3 |
137500 |
|
MONX4-MONX6 |
130700 |
||
|
MONX7-MONX9 |
132100 |
||
|
MON10及以后 |
137900 |
||
|
CUS |
人民币电解铜掉期 |
MONX1-MONX3 |
41200 |
|
MONX4-MONX6 |
40800 |
||
|
MONX7-MONX9 |
40900 |
||
|
MON10及以后 |
41000 |
||
|
CMEG |
人民币乙二醇掉期 |
MONX1-MONX3 |
82800 |
|
MONX4-MONX6 |
79200 |
||
|
MONX7-MONX9 |
75200 |
||
|
MON10及以后 |
74600 |
||
|
CMEOH |
人民币甲醇掉期 |
MONX1-MONX3 |
45200 |
|
MONX4-MONX6 |
45100 |
||
|
MONX7-MONX9 |
43700 |
||
|
MON10及以后 |
42700 |
||
|
CPIS |
人民币普氏指数铁矿石掉期 |
MONX1-MONX3 |
20300 |
|
MONX4-MONX6 |
19700 |
||
|
MONX7-MONX9 |
19600 |
||
|
MON10及以后 |
21400 |
||
|
CBZ |
人民币纯苯掉期 |
MONX1-MONX3 |
193600 |
|
MONX4-MONX6 |
193600 |
||
|
MONX7-MONX9 |
193600 |
||
|
MON10及以后 |
193600 |
||
|
CPTA |
人民币精对苯二甲酸掉期 |
MONX1-MONX3 |
84600 |
|
MONX4-MONX6 |
84600 |
||
|
MONX7-MONX9 |
84600 |
||
|
MON10及以后 |
84600 |
||
|
CPX |
人民币对二甲苯掉期 |
MONX1-MONX3 |
134100 |
|
MONX4-MONX6 |
134100 |
||
|
MONX7-MONX9 |
134100 |
||
|
MON10及以后 |
134100 |
||
|
CIS |
人民币铁矿石掉期 |
全部 |
7500 |
|
CSS |
人民币动力煤掉期 |
全部 |
5800 |
|
FMEG |
自贸区乙二醇掉期 |
全部 |
45300 |
|
SCF |
中国沿海煤炭远期 运费协议-秦皇岛至上海 |
全部 |
850 |
|
GCF |
中国沿海煤炭远期 运费协议-秦皇岛至广州 |
全部 |
1000 |
|
FCP |
自贸区铜溢价掉期 |
全部 |
1100 |
|
ECS |
人民币集装箱掉期-上海 至欧洲航线 |
全部 |
500 |
|
WCS |
人民币集装箱掉期-上海 至美西航线 |
全部 |
2100 |
|
产品号 |
产品名称 |
协议类别 |
未到期月 初始保证金标准 |
到期月 初始保证金标准 |
单位次到期月 协议卖持仓超 限保证金标准 |
单位到期月协 议卖持仓超限 保证金标准 |
|
SHEAF |
上海碳配额远期 |
全部 |
500 |
1350 |
250 |
675 |
附件2
大宗商品衍生品中央对手清算业务跨期参数汇总表（2022年4月29日起生效）
|
产品号 |
产品名称 |
跨期优先级 |
跨期组合 |
跨期组合保证金 |
|
CMEG |
人民币乙二醇掉期 |
1 |
M1M2 |
82800 |
|
2 |
M2M3 |
82800 |
||
|
3 |
M3M4 |
82800 |
||
|
4 |
M1M3 |
82800 |
||
|
5 |
M2M4 |
82800 |
||
|
6 |
M1M4 |
82800 |
||
|
CMEOH |
人民币甲醇掉期 |
1 |
M2M3 |
45200 |
|
2 |
M3M4 |
45200 |
||
|
3 |
M2M4 |
45200 |
||
|
4 |
M1M2 |
63600 |
||
|
5 |
M1M4 |
64300 |
||
|
6 |
M1M3 |
65300 |
||
|
CPIS |
人民币普氏指数 铁矿石掉期 |
1 |
M4M5 |
19700 |
|
2 |
M5M6 |
19700 |
||
|
3 |
M4M6 |
19700 |
||
|
4 |
M2M3 |
20300 |
||
|
5 |
M3M4 |
20300 |
||
|
6 |
M2M4 |
20300 |
||
|
7 |
M3M5 |
20300 |
||
|
8 |
M2M5 |
20300 |
||
|
9 |
M3M6 |
20300 |
||
|
10 |
M2M6 |
20300 |
||
|
11 |
M1M2 |
38000 |
||
|
12 |
M1M5 |
38800 |
||
|
13 |
M1M4 |
39100 |
附件3
大宗商品衍生品中央对手清算业务初始保证金标准汇总表（2022年5月6日起生效）
|
产品号 |
产品名称 |
协议类别 |
初始保证金标准 |
|
CTC |
海岬型船平均期租 远期运费协议 |
MONX1-MONX3 |
56400 |
|
MONX4-MONX5 |
62500 |
||
|
MONX6及以后 |
21000 |
||
|
PTC |
巴拿马型船平均期租 远期运费协议 |
MONX1-MONX3 |
40200 |
|
MONX4-MONX5 |
32900 |
||
|
MONX6及以后 |
16200 |
||
|
STC |
超灵便型船平均期租 远期运费协议 |
MONX1-MONX3 |
45300 |
|
MONX4-MONX5 |
46100 |
||
|
MONX6及以后 |
17600 |
||
|
CSM |
人民币苯乙烯掉期 |
MONX1-MONX3 |
89800 |
|
MONX4-MONX6 |
88800 |
||
|
MONX7-MONX9 |
88200 |
||
|
MON10及以后 |
89700 |
||
|
CUS |
人民币电解铜掉期 |
MONX1-MONX3 |
26000 |
|
MONX4-MONX6 |
26300 |
||
|
MONX7-MONX9 |
26100 |
||
|
MON10及以后 |
26200 |
||
|
CMEG |
人民币乙二醇掉期 |
MONX1-MONX3 |
61500 |
|
MONX4-MONX6 |
62900 |
||
|
MONX7-MONX9 |
61100 |
||
|
MON10及以后 |
62000 |
||
|
CMEOH |
人民币甲醇掉期 |
MONX1-MONX3 |
33300 |
|
MONX4-MONX6 |
31300 |
||
|
MONX7-MONX9 |
31800 |
||
|
MON10及以后 |
32900 |
||
|
CPIS |
人民币普氏指数 铁矿石掉期 |
MONX1-MONX3 |
13300 |
|
MONX4-MONX6 |
12700 |
||
|
MONX7-MONX9 |
12800 |
||
|
MON10及以后 |
14200 |
||
|
CBZ |
人民币纯苯掉期 |
MONX1-MONX3 |
123600 |
|
MONX4-MONX6 |
123600 |
||
|
MONX7-MONX9 |
123600 |
||
|
MON10及以后 |
123600 |
||
|
CPTA |
人民币精对苯 二甲酸掉期 |
MONX1-MONX3 |
61800 |
|
MONX4-MONX6 |
61800 |
||
|
MONX7-MONX9 |
61800 |
||
|
MON10及以后 |
61800 |
||
|
CPX |
人民币对二甲苯掉期 |
MONX1-MONX3 |
90300 |
|
MONX4-MONX6 |
90300 |
||
|
MONX7-MONX9 |
90300 |
||
|
MON10及以后 |
90300 |
||
|
CIS |
人民币铁矿石掉期 |
全部 |
7500 |
|
CSS |
人民币动力煤掉期 |
全部 |
5800 |
|
FMEG |
自贸区乙二醇掉期 |
全部 |
45300 |
|
SCF |
中国沿海煤炭远期运费 协议-秦皇岛至上海 |
全部 |
850 |
|
GCF |
中国沿海煤炭远期运费 协议-秦皇岛至广州 |
全部 |
1000 |
|
FCP |
自贸区铜溢价掉期 |
全部 |
1100 |
|
ECS |
人民币集装箱掉期-上海 至欧洲航线 |
全部 |
500 |
|
WCS |
人民币集装箱掉期-上海 至美西航线 |
全部 |
2100 |
|
产品号 |
产品名称 |
协议类别 |
未到期月 初始保证金标准 |
到期月 初始保证金标准 |
单位次到期月 协议卖持仓超 限保证金标准 |
单位到期月协 议卖持仓超限 保证金标准 |
|
SHEAF |
上海碳配额远期 |
全部 |
500 |
1350 |
250 |
675 |
附件4
大宗商品衍生品中央对手清算业务跨期参数汇总表（2022年5月6日起生效）
|
产品号 |
产品名称 |
跨期优先级 |
跨期组合 |
跨期组合保证金 |
|
CMEG |
人民币乙二醇掉期 |
1 |
M2M3 |
61500 |
|
2 |
M3M4 |
62900 |
||
|
3 |
M2M4 |
62900 |
||
|
4 |
M1M3 |
69800 |
||
|
5 |
M1M2 |
71000 |
||
|
6 |
M1M4 |
71200 |
||
|
CMEOH |
人民币甲醇掉期 |
1 |
M2M3 |
33300 |
|
2 |
M3M4 |
33300 |
||
|
3 |
M2M4 |
33300 |
||
|
4 |
M1M3 |
48900 |
||
|
5 |
M1M4 |
50400 |
||
|
6 |
M1M2 |
51500 |
||
|
CPIS |
人民币普氏指数 铁矿石掉期 |
1 |
M4M5 |
12700 |
|
2 |
M5M6 |
12700 |
||
|
3 |
M4M6 |
12700 |
||
|
4 |
M2M3 |
13300 |
||
|
5 |
M3M4 |
13300 |
||
|
6 |
M2M4 |
13300 |
||
|
7 |
M3M5 |
13300 |
||
|
8 |
M2M5 |
13300 |
||
|
9 |
M3M6 |
13300 |
||
|
10 |
M2M6 |
13300 |