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关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整的公告

尊敬的客户: 

  根据上海清算所通知,自2022930日起,我行航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准将有所上调(调整后保证金参数详见附件1、附件2, 20221011日起,如大宗商品市场无重大异常波动情况发生,我行航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准将恢复至正常水平(调整后保证金参数详见附件3、附件4)。请及时做好资金安排。后续如有变更,将另行通知调整。 

  特此公告。 

  上海浦东发展银行股份有限公司 

  2022929 

附件1

大宗商品衍生品中央对手清算业务初始保证金标准汇总表(2022930日起生效)

 

产品号

产品名称

协议类别

初始保证金标准

CTC

海岬型船平均期租远期运费协议

MONX1-MONX3

66800

MONX4-MONX5

40000

MONX6及以后

20500

PTC

巴拿马型船平均期租远期运费协议

MONX1-MONX3

45200

MONX4-MONX5

25800

MONX6及以后

16600

STC

超灵便型船平均期租远期运费协议

MONX1-MONX3

35600

MONX4-MONX5

34200

MONX6及以后

19000

CSM

人民币苯乙烯掉期

MONX1-MONX3

149800

MONX4-MONX6

135900

MONX7-MONX9

136700

MON10及以后

142200

CUS

人民币电解铜掉期

MONX1-MONX3

38500

MONX4-MONX6

37100

MONX7-MONX9

36900

MON10及以后

36800

CMEG

人民币乙二醇掉期

MONX1-MONX3

80200

MONX4-MONX6

74600

MONX7-MONX9

73200

MON10及以后

73000

CMEOH

人民币甲醇掉期

MONX1-MONX3

47100

MONX4-MONX6

45300

MONX7-MONX9

42900

MON10及以后

42600

CPIS

人民币普氏指数铁矿石掉期

MONX1-MONX3

13900

MONX4-MONX6

13300

MONX7-MONX9

13100

MON10及以后

13400

CBZ

人民币纯苯掉期

MONX1-MONX3

205800

MONX4-MONX6

205800

MONX7-MONX9

205800

MON10及以后

205800

CPTA

人民币精对苯二甲酸掉期

MONX1-MONX3

99900

MONX4-MONX6

99900

MONX7-MONX9

99900

MON10及以后

99900

CPX

人民币对二甲苯掉期

MONX1-MONX3

151600

MONX4-MONX6

151600

MONX7-MONX9

151600

MON10及以后

151600

CIS

人民币铁矿石掉期

全部 

7500

CSS

人民币动力煤掉期

全部

5800

FMEG

自贸区乙二醇掉期

全部

45300

SCF

中国沿海煤炭远期运费

协议-秦皇岛至上海

全部

850

GCF

中国沿海煤炭远期运费

协议-秦皇岛至广州

全部

1000

FCP

自贸区铜溢价掉期

全部

1100

ECS

人民币集装箱掉期-上海至欧洲航线

全部

500

WCS

人民币集装箱掉期-上海至美西航线

全部

2100

 

产品号

产品名称

协议类别

未到期月

初始保证金

标准

到期月

初始保证金

标准

单位次到期月

协议卖持仓

超限保证金标准

单位到期月

协议卖持仓

超限保证金标准

SHEAF

上海碳配额远期

全部

700

1950

350

975

 

 

 

 


附件2

大宗商品衍生品中央对手清算业务跨期参数汇总表(2022930日起生效)

 

产品号

产品名称

跨期优先级

跨期组合

跨期组合保证金

CMEG

人民币乙二醇掉期

1

M2M3

80200

2

M3M4

80200

3

M1M3

80200

4

M2M4

80200

5

M1M2

80900

6

M1M4

82600

CMEOH

人民币甲醇掉期

1

M2M3

47100

2

M3M4

47100

3

M2M4

47100

4

M1M3

61900

5

M1M4

62100

6

M1M2

64900

CPIS

人民币普氏指数

铁矿石掉期

1

M4M5

13300

2

M5M6

13300

3

M4M6

13300

4

M2M3

13900

5

M3M4

13900

6

M2M4

13900

7

M3M5

13900

8

M2M5

13900

9

M3M6

13900

10

M2M6

13900

11

M1M4

17000

12

M1M5

17300

13

M1M3

17600

14

M1M6

18300

15

M1M2

19900

CBZ

人民币纯苯掉期

1

M1M2

205800

2

M2M3

205800

3

M1M3

205800

CPTA

人民币

精对苯二甲酸掉期

1

M1M2

99900

2

M2M3

99900

3

M1M3

99900

CPX

人民币

对二甲苯掉期

1

M1M2

151600

2

M2M3

151600

3

M1M3

151600

 

 


 

附件3

大宗商品衍生品中央对手清算业务初始保证金标准汇总表(20221011日起生效)

 

产品号

产品名称

协议类别

初始保证金标准

CSM

人民币苯乙烯掉期

MONX1-MONX3

82800

MONX4-MONX6

78700

MONX7-MONX9

78200

MON10及以后

79400

CUS

人民币电解铜掉期

MONX1-MONX3

21200

MONX4-MONX6

21000

MONX7-MONX9

20900

MON10及以后

20800

CMEG

人民币乙二醇掉期

MONX1-MONX3

53900

MONX4-MONX6

55100

MONX7-MONX9

53600

MON10及以后

54500

CMEOH

人民币甲醇掉期

MONX1-MONX3

30400

MONX4-MONX6

29200

MONX7-MONX9

29900

MON10及以后

31100

CPIS

人民币普氏指数

铁矿石掉期

MONX1-MONX3

8800

MONX4-MONX6

8500

MONX7-MONX9

8200

MON10及以后

8600

CBZ

人民币纯苯掉期

MONX1-MONX3

113300

MONX4-MONX6

113300

MONX7-MONX9

113300

MON10及以后

113300

CPTA

人民币

精对苯二甲酸掉期

MONX1-MONX3

66300

MONX4-MONX6

66300

MONX7-MONX9

66300

MON10及以后

66300

CPX

人民币对二甲苯掉期

MONX1-MONX3

97100

MONX4-MONX6

97100

MONX7-MONX9

97100

MON10及以后

97100

CTC

海岬型船平均期租远期

运费协议

全部 

46300

PTC

巴拿马型船平均期租远期

运费协议

全部 

28500

STC

超灵便型船平均期租远期

运费协议

全部 

26200

CIS

人民币铁矿石掉期

全部 

7500

CSS

人民币动力煤掉期

全部

5800

FMEG

自贸区乙二醇掉期

全部

45300

SCF

中国沿海煤炭远期运费

协议-秦皇岛至上海

全部

850

GCF

中国沿海煤炭远期运费

协议-秦皇岛至广州

全部

1000

FCP

自贸区铜溢价掉期

全部

1100

ECS

人民币集装箱

掉期-上海至欧洲航线

全部

500

WCS

人民币集装箱

掉期-上海至美西航线

全部

2100

 

产品号

产品名称

协议类别

未到期月

初始保证金标准

到期月

初始保证金标准

单位次到期月

协议卖持仓超限

保证金标准

单位到期月

协议卖持仓超限

保证金标准

SHEAF

上海碳配额远期

全部

700

1950

350

975

 


 

附件4

大宗商品衍生品中央对手清算业务跨期参数汇总表(20221011日起生效)

 

产品号

产品名称

跨期优先级

跨期组合

跨期组合保证金

CMEG

人民币乙二醇掉期

1

M2M3

53900

2

M3M4

55100

3

M2M4

55100

4

M1M3

69800

5

M1M2

71000

6

M1M4

71200

CMEOH

人民币甲醇掉期

1

M2M3

30400

2

M3M4

30400

3

M2M4

30400

4

M1M2

47100

5

M1M4

47800

6

M1M3

48600

CPIS

人民币普氏指数

铁矿石掉期

1

M4M5

8500

2

M5M6

8500

3

M4M6

8500

4

M2M3

8800

5

M3M4

8800

6

M2M4

8800

7

M3M5

8800

8

M2M5

8800

9

M3M6

8800

10

M2M6

8800

11

M1M3

12500

12

M1M4

13600

13

M1M6

13600

14

M1M2

13800

15

M1M5

14000

CBZ

人民币纯苯掉期

1

M1M2

113300

2

M2M3

113300

3

M1M3

113300

CPTA

人民币

精对苯二甲酸掉期

1

M1M2

66300

2

M2M3

66300

3

M1M3

66300

CPX

人民币

对二甲苯掉期

1

M1M2

97100

2

M2M3

97100

3

M1M3

97100