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关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整的公告

尊敬的客户: 

  根据上海清算所通知,自202344日起,我行航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准将有所上调(调整后保证金参数详见附件1、附件2, 202347日起,如大宗商品市场无重大异常波动情况发生,我行航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准恢复至正常水平(调整后保证金参数详见附件3、附件4)。请及时做好资金安排。后续如有变更,将另行通知调整。 

  特此公告。 

  上海浦东发展银行股份有限公司 

  2023331 

 


附件1

 

 

大宗商品衍生品中央对手清算业务初始保证金标准汇总表

202344日起生效)

 

产品号

产品名称

协议类别

初始保证金标准

CSM

人民币苯乙烯掉期

MONX1-MONX3

96900

MONX4-MONX6

91000

MONX7-MONX9

90700

MON10及以后

92400

CUS

人民币电解铜掉期

MONX1-MONX3

30100

MONX4-MONX6

30100

MONX7-MONX9

30000

MON10及以后

29900

CMEG

人民币乙二醇掉期

MONX1-MONX3

54600

MONX4-MONX6

53000

MONX7-MONX9

51300

MON10及以后

50900

CMEOH

人民币甲醇掉期

MONX1-MONX3

28300

MONX4-MONX6

27500

MONX7-MONX9

26600

MON10及以后

26700

CPIS

人民币普氏指数

铁矿石掉期

MONX1-MONX3

13000

MONX4-MONX6

12400

MONX7-MONX9

11800

MON10及以后

12900

CBZ

人民币纯苯掉期

MONX1-MONX3

139300

MONX4-MONX6

139300

MONX7-MONX9

139300

MON10及以后

139300

CPTA

人民币精对苯

二甲酸掉期

MONX1-MONX3

80600

MONX4-MONX6

80600

MONX7-MONX9

80600

MON10及以后

80600

CPX

人民币对二甲苯掉期

MONX1-MONX3

114500

MONX4-MONX6

114500

MONX7-MONX9

114500

MON10及以后

114500

CTC

海岬型船平均

期租远期

运费协议

全部 

46300

PTC

巴拿马型船平均

期租远期

运费协议

全部 

28500

STC

超灵便型船

平均期租远期

运费协议

全部 

26200

CIS

人民币铁矿石掉期

全部 

7500

CSS

人民币动力煤掉期

全部

5800

FMEG

自贸区乙二醇掉期

全部

45300

SCF

中国沿海煤炭

远期运费协议

-秦皇岛至上海

全部

850

GCF

中国沿海煤炭

远期运费协议

-秦皇岛至广州

全部

1000

FCP

自贸区铜溢价掉期

全部

1100

ECS

人民币集装箱

掉期-上海至欧洲航线

全部

500

WCS

人民币集装箱

掉期-上海至美西航线

全部

2100

 

产品号

产品名称

协议类别

未到期月

初始保证金

标准

到期月

初始保证金

标准

单位次到期月

协议卖持仓

超限保证金标准

单位到期月

协议卖持仓

超限保证金标准

SHEAF

上海碳配额远期

全部

650

1800

325

900

 

附件2

 

大宗商品衍生品中央对手清算业务跨期参数汇总表

202344日起生效)

 

产品号

产品名称

跨期优先级

跨期组合

跨期组合保证金

CMEG

人民币乙二醇掉期

1

M2M3

54600

2

M3M4

54600

3

M2M4

54600

4

M1M4

56000

5

M1M3

57400

6

M1M2

60900

CMEOH

人民币甲醇掉期

1

M2M3

28300

2

M3M4

28300

3

M2M4

28300

4

M1M3

35400

5

M1M2

35900

6

M1M4

36300

CPIS

人民币普氏指数

铁矿石掉期

1

M2M3

13000

2

M3M4

13000

3

M2M4

13000

4

M1M4

18900

5

M1M2

19600

6

M1M3

20300

CBZ

人民币纯苯掉期

1

M1M2

139300

2

M2M3

139300

3

M1M3

139300

CPTA

人民币精对苯

二甲酸掉期

1

M1M2

80600

2

M2M3

80600

3

M1M3

80600

CPX

人民币对二甲苯

掉期

1

M1M2

114500

2

M2M3

114500

3

M1M3

114500

 

 


 

附件3

 

大宗商品衍生品中央对手清算业务初始保证金标准汇总表

202347日起生效)

 

产品号

产品名称

协议类别

初始保证金标准

CSM

人民币苯乙烯

掉期

MONX1-MONX3

75300

MONX4-MONX6

73500

MONX7-MONX9

72300

MON10及以后

72500

CUS

人民币电解铜掉期

MONX1-MONX3

23200

MONX4-MONX6

23400

MONX7-MONX9

23200

MON10及以后

23200

CMEG

人民币乙二醇掉期

MONX1-MONX3

44600

MONX4-MONX6

44400

MONX7-MONX9

43600

MON10及以后

43200

CMEOH

人民币甲醇掉期

MONX1-MONX3

23700

MONX4-MONX6

23400

MONX7-MONX9

23300

MON10及以后

23600

CPIS

人民币普氏指数

铁矿石掉期

MONX1-MONX3

10200

MONX4-MONX6

9600

MONX7-MONX9

9100

MON10及以后

10200

CBZ

人民币纯苯掉期

MONX1-MONX3

103700

MONX4-MONX6

103700

MONX7-MONX9

103700

MON10及以后

103700

CPTA

人民币精对苯

二甲酸掉期

MONX1-MONX3

62300

MONX4-MONX6

62300

MONX7-MONX9

62300

MON10及以后

62300

CPX

人民币对二甲苯

掉期

MONX1-MONX3

83500

MONX4-MONX6

83500

MONX7-MONX9

83500

MON10及以后

83500

CTC

海岬型船平均期租

远期运费协议

全部 

46300

PTC

巴拿马型船平均期租

远期运费协议

全部 

28500

STC

超灵便型船平均期租

远期运费协议

全部 

26200

CIS

人民币铁矿石掉期

全部 

7500

CSS

人民币动力煤掉期

全部

5800

FMEG

自贸区乙二醇掉期

全部

45300

SCF

中国沿海煤炭远期

运费协议

-秦皇岛至上海

全部

850

GCF

中国沿海煤炭远期

运费协议

-秦皇岛至广州

全部

1000

FCP

自贸区铜溢价掉期

全部

1100

ECS

人民币集装箱掉期

-上海至欧洲航线

全部

500

WCS

人民币集装箱掉期

-上海至美西航线

全部

2100

 

产品号

产品名称

协议类别

未到期月

初始保证金

标准

到期月

初始保证金

标准

单位次到期月

协议卖持仓

超限保证金标准

单位到期月

协议卖持仓

超限保证金标准

SHEAF

上海碳配额远期

全部

650

1800

325

900

附件4

 

大宗商品衍生品中央对手清算业务跨期参数汇总表

202347日起生效)

 

产品号

产品名称

跨期优先级

跨期组合

跨期组合保证金

CMEG

人民币乙二醇

掉期

1

M2M3

44600

2

M3M4

44600

3

M2M4

44600

4

M1M4

46600

5

M1M3

47600

6

M1M2

49900

CMEOH

人民币甲醇掉期

1

M2M3

23700

2

M3M4

23700

3

M2M4

23700

4

M1M3

35400

5

M1M2

35900

6

M1M4

36300

CPIS

人民币普氏

指数铁矿石掉期

1

M2M3

10200

2

M3M4

10200

3

M2M4

10200

4

M1M3

14200

5

M1M4

15400

6

M1M2

15600

CBZ

人民币纯苯掉期

1

M1M2

103700

2

M2M3

103700

3

M1M3

103700

CPTA

人民币精对苯

二甲酸掉期

1

M1M2

62300

2

M2M3

62300

3

M1M3

62300

CPX

人民币对二甲苯

掉期

1

M1M2

83500

2

M2M3

83500

3

M1M3

83500