关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整的公告
尊敬的客户：
根据上海清算所通知，自2023年6月21日起，我行航运及大宗商品衍生品代理清算业务保证金标准将有所上调（调整后保证金参数详见附件1、附件2）, 自2023年6月27日起，如大宗商品市场无重大异常波动情况发生，保证金标准恢复至正常水平（调整后保证金参数详见附件3、附件4）。请及时做好资金安排。后续如有变更，将另行通知调整。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
2023年6月16日
附件1：大宗商品衍生品中央对手清算业务初始保证金标准汇总表（2023年6月21日起生效）
|
产品号 |
产品名称 |
协议类别 |
初始保证金标准 |
|
CSM |
人民币苯乙烯掉期 |
MONX1-MONX3 |
84500 |
|
MONX4-MONX6 |
76200 |
||
|
MONX7-MONX9 |
76300 |
||
|
MON10及以后 |
78500 |
||
|
CUS |
人民币电解铜掉期 |
MONX1-MONX3 |
29100 |
|
MONX4-MONX6 |
28900 |
||
|
MONX7-MONX9 |
28800 |
||
|
MON10及以后 |
28700 |
||
|
CMEG |
人民币乙二醇掉期 |
MONX1-MONX3 |
52000 |
|
MONX4-MONX6 |
50500 |
||
|
MONX7-MONX9 |
48900 |
||
|
MON10及以后 |
48400 |
||
|
CMEOH |
人民币甲醇掉期 |
MONX1-MONX3 |
23100 |
|
MONX4-MONX6 |
23000 |
||
|
MONX7-MONX9 |
23000 |
||
|
MON10及以后 |
23200 |
||
|
CPIS |
人民币普氏指数 铁矿石掉期 |
MONX1-MONX3 |
12100 |
|
MONX4-MONX6 |
11500 |
||
|
MONX7-MONX9 |
10700 |
||
|
MON10及以后 |
11500 |
||
|
CBZ |
人民币纯苯掉期 |
MONX1-MONX3 |
107700 |
|
MONX4-MONX6 |
107700 |
||
|
MONX7-MONX9 |
107700 |
||
|
MON10及以后 |
107700 |
||
|
CPTA |
人民币精对苯 二甲酸掉期 |
MONX1-MONX3 |
65400 |
|
MONX4-MONX6 |
64800 |
||
|
MONX7-MONX9 |
64800 |
||
|
MON10及以后 |
64800 |
||
|
CPX |
人民币 对二甲苯掉期 |
MONX1-MONX3 |
98700 |
|
MONX4-MONX6 |
86600 |
||
|
MONX7-MONX9 |
86600 |
||
|
MON10及以后 |
86600 |
||
|
CTC |
海岬型船平均期租 远期运费协议 |
全部 |
46300 |
|
PTC |
巴拿马型船平均期租 远期运费协议 |
全部 |
28500 |
|
STC |
超灵便型船平均期租 远期运费协议 |
全部 |
26200 |
|
CIS |
人民币铁矿石掉期 |
全部 |
7500 |
|
CSS |
人民币动力煤掉期 |
全部 |
5800 |
|
FMEG |
自贸区乙二醇掉期 |
全部 |
45300 |
|
SCF |
中国沿海煤炭远期运费 协议-秦皇岛至上海 |
全部 |
850 |
|
GCF |
中国沿海煤炭远期运费 协议-秦皇岛至广州 |
全部 |
1000 |
|
FCP |
自贸区铜溢价掉期 |
全部 |
1100 |
|
ECS |
人民币集装箱掉期-上海 至欧洲航线 |
全部 |
500 |
|
WCS |
人民币集装箱掉期-上海 至美西航线 |
全部 |
2100 |
|
产品号 |
产品名称 |
协议类别 |
未到期月 初始保证金 标准 |
到期月初始 保证金 标准 |
单位次到期月 协议卖持仓 超限保证金标准 |
单位到期月 协议卖持仓 超限保证金标准 |
|
SHEAF |
上海碳配额 远期 |
全部 |
650 |
1900 |
325 |
950 |
|
产品号 |
产品名称 |
跨期优先级 |
跨期组合 |
跨期组合保证金 |
|
CMEG |
人民币乙二醇掉期 |
1 |
M2M3 |
52000 |
|
2 |
M3M4 |
52000 |
||
|
3 |
M2M4 |
52000 |
||
|
4 |
M1M4 |
54700 |
||
|
5 |
M1M3 |
56000 |
||
|
6 |
M1M2 |
59500 |
||
|
CMEOH |
人民币甲醇掉期 |
1 |
M2M3 |
23100 |
|
2 |
M3M4 |
23100 |
||
|
3 |
M2M4 |
23100 |
||
|
4 |
M1M2 |
32100 |
||
|
5 |
M1M3 |
32400 |
||
|
6 |
M1M4 |
33800 |
||
|
CPIS |
人民币普氏指数铁矿石掉期 |
1 |
M2M3 |
12100 |
|
2 |
M3M4 |
12100 |
||
|
3 |
M2M4 |
12100 |
||
|
4 |
M1M2 |
17500 |
||
|
5 |
M1M4 |
18600 |
||
|
6 |
M1M3 |
20100 |
||
|
CBZ |
人民币纯苯掉期 |
1 |
M1M2 |
107700 |
|
2 |
M2M3 |
107700 |
||
|
3 |
M1M3 |
107700 |
||
|
CPTA |
人民币精对苯二甲酸掉期 |
1 |
M1M2 |
65400 |
|
2 |
M2M3 |
65400 |
||
|
3 |
M1M3 |
65400 |
||
|
CPX |
人民币对二甲苯掉期 |
1 |
M1M2 |
98700 |
|
2 |
M2M3 |
98700 |
||
|
3 |
M1M3 |
98700 |
|
产品号 |
产品名称 |
协议类别 |
初始保证金标准 |
|
CSM |
人民币苯乙烯掉期 |
MONX1-MONX3 |
65500 |
|
MONX4-MONX6 |
61600 |
||
|
MONX7-MONX9 |
60800 |
||
|
MON10及以后 |
61600 |
||
|
CUS |
人民币电解铜掉期 |
MONX1-MONX3 |
22400 |
|
MONX4-MONX6 |
22400 |
||
|
MONX7-MONX9 |
22200 |
||
|
MON10及以后 |
22200 |
||
|
CMEG |
人民币乙二醇掉期 |
MONX1-MONX3 |
42400 |
|
MONX4-MONX6 |
42400 |
||
|
MONX7-MONX9 |
41600 |
||
|
MON10及以后 |
41300 |
||
|
CMEOH |
人民币甲醇掉期 |
MONX1-MONX3 |
18700 |
|
MONX4-MONX6 |
18700 |
||
|
MONX7-MONX9 |
18700 |
||
|
MON10及以后 |
18900 |
||
|
CPIS |
人民币普氏指数 铁矿石掉期 |
MONX1-MONX3 |
9500 |
|
MONX4-MONX6 |
8900 |
||
|
MONX7-MONX9 |
8200 |
||
|
MON10及以后 |
9000 |
||
|
CBZ |
人民币纯苯掉期 |
MONX1-MONX3 |
48800 |
|
MONX4-MONX6 |
47400 |
||
|
MONX7-MONX9 |
49900 |
||
|
MON10及以后 |
51900 |
||
|
CPTA |
人民币精 对苯二甲酸掉期 |
MONX1-MONX3 |
51500 |
|
MONX4-MONX6 |
49000 |
||
|
MONX7-MONX9 |
47500 |
||
|
MON10及以后 |
46900 |
||
|
CPX |
人民币对二甲苯掉期 |
MONX1-MONX3 |
82200 |
|
MONX4-MONX6 |
66800 |
||
|
MONX7-MONX9 |
64800 |
||
|
MON10及以后 |
67300 |
||
|
CTC |
海岬型船平均期租 远期运费协议 |
全部 |
46300 |
|
PTC |
巴拿马型船平均期租 远期运费协议 |
全部 |
28500 |
|
STC |
超灵便型船平均期租 远期运费协议 |
全部 |
26200 |
|
CIS |
人民币铁矿石掉期 |
全部 |
7500 |
|
CSS |
人民币动力煤掉期 |
全部 |
5800 |
|
FMEG |
自贸区乙二醇掉期 |
全部 |
45300 |
|
SCF |
中国沿海煤炭远期运费 协议-秦皇岛至上海 |
全部 |
850 |
|
GCF |
中国沿海煤炭远期运费 协议-秦皇岛至广州 |
全部 |
1000 |
|
FCP |
自贸区铜溢价掉期 |
全部 |
1100 |
|
ECS |
人民币集装箱掉期-上海 至欧洲航线 |
全部 |
500 |
|
WCS |
人民币集装箱掉期-上海 至美西航线 |
全部 |
2100 |
|
产品号 |
产品名称 |
协议类别 |
未到期月 初始保证金 标准 |
到期月 初始保证金 标准 |
单位次到期月 协议卖持仓超限 保证金标准 |
单位到期月 协议卖持仓超限 保证金标准 |
|
SHEAF |
上海碳配额 远期 |
全部 |
650 |
1900 |
325 |
950 |
|
产品号 |
产品名称 |
跨期优先级 |
跨期组合 |
跨期组合保证金 |
|
CMEG |
人民币乙二醇掉期 |
1 |
M2M3 |
42400 |
|
2 |
M3M4 |
42400 |
||
|
3 |
M2M4 |
42400 |
||
|
4 |
M1M4 |
45300 |
||
|
5 |
M1M3 |
46300 |
||
|
6 |
M1M2 |
48600 |
||
|
CMEOH |
人民币甲醇掉期 |
1 |
M2M3 |
18700 |
|
2 |
M3M4 |
18700 |
||
|
3 |
M2M4 |
18700 |
||
|
4 |
M1M2 |
25600 |
||
|
5 |
M1M4 |
26500 |
||
|
6 |
M1M3 |
26700 |
||
|
CPIS |
人民币普氏指数铁矿石掉期 |
1 |
M2M3 |
9500 |
|
2 |
M3M4 |
9500 |
||
|
3 |
M2M4 |
9500 |
||
|
4 |
M1M3 |
13100 |
||
|
5 |
M1M4 |
13400 |
||
|
6 |
M1M2 |
15300 |
||
|
CBZ |
人民币纯苯掉期 |
1 |
M2M3 |
48800 |
|
2 |
M1M2 |
77000 |
||
|
3 |
M1M3 |
77000 |
||
|
CPTA |
人民币精对苯二甲酸掉期 |
1 |
M1M2 |
51500 |
|
2 |
M2M3 |
51500 |
||
|
3 |
M1M3 |
51500 |
||
|
CPX |
人民币对二甲苯掉期 |
1 |
M1M2 |
82200 |
|
2 |
M2M3 |
82200 |
||
|
3 |
M1M3 |
82200 |