关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整的公告
尊敬的客户：
根据上海清算所通知，自2023年9月28日起，保证金标准将有所上调（调整后保证金参数详见附件1、附件2）, 自2023年10月10日起，如大宗商品市场无重大异常波动情况发生，保证金标准恢复至正常水平（调整后保证金参数详见附件3、附件4）。请及时做好资金安排。后续如有变更，将另行通知调整。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
2023年9月25日
附件1
大宗商品衍生品中央对手清算业务初始保证金标准汇总表
（2023年9月28日起生效）
|
产品号 |
产品名称 |
协议类别 |
初始保证金标准 |
|
CSM |
人民币苯乙烯掉期 |
MONX1-MONX3 |
150600 |
|
MONX4-MONX6 |
140400 |
||
|
MONX7-MONX9 |
138800 |
||
|
MON10及以后 |
144700 |
||
|
CUS |
人民币电解铜掉期 |
MONX1-MONX3 |
40500 |
|
MONX4-MONX6 |
39800 |
||
|
MONX7-MONX9 |
39600 |
||
|
MON10及以后 |
39500 |
||
|
CMEG |
人民币乙二醇掉期 |
MONX1-MONX3 |
76500 |
|
MONX4-MONX6 |
72200 |
||
|
MONX7-MONX9 |
66300 |
||
|
MON10及以后 |
65000 |
||
|
CMEOH |
人民币甲醇掉期 |
MONX1-MONX3 |
38400 |
|
MONX4-MONX6 |
38500 |
||
|
MONX7-MONX9 |
36200 |
||
|
MON10及以后 |
35400 |
||
|
CPIS |
人民币普氏指数铁矿石掉期 |
MONX1-MONX3 |
16600 |
|
MONX4-MONX6 |
15400 |
||
|
MONX7-MONX9 |
14700 |
||
|
MON10及以后 |
15600 |
||
|
CBZ |
人民币纯苯掉期 |
MONX1-MONX3 |
96400 |
|
MONX4-MONX6 |
93600 |
||
|
MONX7-MONX9 |
95200 |
||
|
MON10及以后 |
97100 |
||
|
CPTA |
人民币精对苯二甲酸掉期 |
MONX1-MONX3 |
84200 |
|
MONX4-MONX6 |
81100 |
||
|
MONX7-MONX9 |
75900 |
||
|
MON10及以后 |
73100 |
||
|
CPX |
人民币对二甲苯掉期 |
MONX1-MONX3 |
136700 |
|
MONX4-MONX6 |
125400 |
||
|
MONX7-MONX9 |
120200 |
||
|
MON10及以后 |
117500 |
||
|
CTC |
海岬型船平均期租远期运费协议 |
全部 |
46300 |
|
PTC |
巴拿马型船平均期租远期 运费协议 |
全部 |
28500 |
|
STC |
超灵便型船平均期租远期 运费协议 |
全部 |
26200 |
|
CIS |
人民币铁矿石掉期 |
全部 |
7500 |
|
CSS |
人民币动力煤掉期 |
全部 |
5800 |
|
FMEG |
自贸区乙二醇掉期 |
全部 |
45300 |
|
SCF |
中国沿海煤炭远期运费 协议-秦皇岛至上海 |
全部 |
850 |
|
GCF |
中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛 至广州 |
全部 |
1000 |
|
FCP |
自贸区铜溢价掉期 |
全部 |
1100 |
|
ECS |
人民币集装箱掉期-上海 至欧洲航线 |
全部 |
500 |
|
WCS |
人民币集装箱掉期-上海 至美西航线 |
全部 |
2100 |
|
产品号 |
产品名称 |
协议类别 |
未到期月 初始保证金 标准 |
到期月 初始保证金 标准 |
单位次到期月 协议卖持仓 超限保证金标准 |
单位到期月 协议卖持仓 超限保证金标准 |
|
SHEAF |
上海碳配额远期 |
全部 |
700 |
2000 |
350 |
1000 |
附件2
大宗商品衍生品中央对手清算业务跨期参数汇总表
（2023年9月28日起生效）
|
产品号 |
产品名称 |
跨期优先级 |
跨期组合 |
跨期组合保证金 |
|
CMEG |
人民币乙二醇掉期 |
1 |
M1M2 |
76500 |
|
2 |
M2M3 |
76500 |
||
|
3 |
M3M4 |
76500 |
||
|
4 |
M1M3 |
76500 |
||
|
5 |
M2M4 |
76500 |
||
|
6 |
M1M4 |
76500 |
||
|
CMEOH |
人民币甲醇掉期 |
1 |
M1M2 |
38400 |
|
2 |
M2M3 |
38400 |
||
|
3 |
M1M3 |
38400 |
||
|
4 |
M3M4 |
38500 |
||
|
5 |
M2M4 |
38500 |
||
|
6 |
M1M4 |
38500 |
||
|
CPIS |
人民币普氏指数铁矿石掉期 |
1 |
M2M3 |
16600 |
|
2 |
M3M4 |
16600 |
||
|
3 |
M2M4 |
16600 |
||
|
4 |
M1M2 |
19600 |
||
|
5 |
M1M3 |
19600 |
||
|
6 |
M1M4 |
19900 |
||
|
CBZ |
人民币纯苯掉期 |
1 |
M2M3 |
96400 |
|
2 |
M1M2 |
102400 |
||
|
3 |
M1M3 |
107000 |
||
|
CPTA |
人民币精对苯二甲酸掉期 |
1 |
M1M2 |
84200 |
|
2 |
M2M3 |
84200 |
||
|
3 |
M1M3 |
84200 |
||
|
CPX |
人民币对二甲苯掉期 |
1 |
M1M2 |
136700 |
|
2 |
M2M3 |
136700 |
||
|
3 |
M1M3 |
136700 |
附件3
大宗商品衍生品中央对手清算业务初始保证金标准汇总表
（2023年10月10日起生效）
|
产品号 |
产品名称 |
协议类别 |
初始保证金标准 |
|
CSM |
人民币苯乙烯掉期 |
MONX1-MONX3 |
83300 |
|
MONX4-MONX6 |
81000 |
||
|
MONX7-MONX9 |
79200 |
||
|
MON10及以后 |
79600 |
||
|
CUS |
人民币电解铜掉期 |
MONX1-MONX3 |
22700 |
|
MONX4-MONX6 |
22800 |
||
|
MONX7-MONX9 |
22700 |
||
|
MON10及以后 |
22700 |
||
|
CMEG |
人民币乙二醇掉期 |
MONX1-MONX3 |
46800 |
|
MONX4-MONX6 |
46700 |
||
|
MONX7-MONX9 |
45700 |
||
|
MON10及以后 |
45300 |
||
|
CMEOH |
人民币甲醇掉期 |
MONX1-MONX3 |
24100 |
|
MONX4-MONX6 |
24400 |
||
|
MONX7-MONX9 |
24100 |
||
|
MON10及以后 |
24300 |
||
|
CPIS |
人民币普氏指数铁矿石掉期 |
MONX1-MONX3 |
10600 |
|
MONX4-MONX6 |
9900 |
||
|
MONX7-MONX9 |
9300 |
||
|
MON10及以后 |
10100 |
||
|
CBZ |
人民币纯苯掉期 |
MONX1-MONX3 |
64600 |
|
MONX4-MONX6 |
62700 |
||
|
MONX7-MONX9 |
65400 |
||
|
MON10及以后 |
65300 |
||
|
CPTA |
人民币精对苯二甲酸掉期 |
MONX1-MONX3 |
59900 |
|
MONX4-MONX6 |
57400 |
||
|
MONX7-MONX9 |
56100 |
||
|
MON10及以后 |
55300 |
||
|
CPX |
人民币对二甲苯掉期 |
MONX1-MONX3 |
93100 |
|
MONX4-MONX6 |
82300 |
||
|
MONX7-MONX9 |
80000 |
||
|
MON10及以后 |
82600 |
||
|
CTC |
海岬型船平均期租远期 运费协议 |
全部 |
46300 |
|
PTC |
巴拿马型船平均期租远期 运费协议 |
全部 |
28500 |
|
STC |
超灵便型船平均期租远期 运费协议 |
全部 |
26200 |
|
CIS |
人民币铁矿石掉期 |
全部 |
7500 |
|
CSS |
人民币动力煤掉期 |
全部 |
5800 |
|
FMEG |
自贸区乙二醇掉期 |
全部 |
45300 |
|
SCF |
中国沿海煤炭远期运费 协议-秦皇岛至上海 |
全部 |
850 |
|
GCF |
中国沿海煤炭远期运费 协议-秦皇岛至广州 |
全部 |
1000 |
|
FCP |
自贸区铜溢价掉期 |
全部 |
1100 |
|
ECS |
人民币集装箱掉期-上海 至欧洲航线 |
全部 |
500 |
|
WCS |
人民币集装箱掉期-上海 至美西航线 |
全部 |
2100 |
|
产品号 |
产品名称 |
协议类别 |
未到期月 初始保证金 标准 |
到期月 初始保证金 标准 |
单位次到期月 协议卖持仓 超限保证金标准 |
单位到期月 协议卖持仓 超限保证金标准 |
|
SHEAF |
上海碳配额远期 |
全部 |
700 |
2000 |
350 |
1000 |
附件4
大宗商品衍生品中央对手清算业务跨期参数汇总表
（2023年10月10日起生效）
|
产品号 |
产品名称 |
跨期优先级 |
跨期组合 |
跨期组合保证金 |
|
CMEG |
人民币乙二醇掉期 |
1 |
M2M3 |
46800 |
|
2 |
M3M4 |
46800 |
||
|
3 |
M1M3 |
46800 |
||
|
4 |
M2M4 |
46800 |
||
|
5 |
M1M4 |
46800 |
||
|
6 |
M1M2 |
48600 |
||
|
CMEOH |
人民币甲醇掉期 |
1 |
M2M3 |
24100 |
|
2 |
M3M4 |
24400 |
||
|
3 |
M2M4 |
24400 |
||
|
4 |
M1M3 |
30200 |
||
|
5 |
M1M2 |
30500 |
||
|
6 |
M1M4 |
31000 |
||
|
CPIS |
人民币普氏指数 铁矿石掉期 |
1 |
M2M3 |
10600 |
|
2 |
M3M4 |
10600 |
||
|
3 |
M2M4 |
10600 |
||
|
4 |
M1M3 |
13700 |
||
|
5 |
M1M4 |
14800 |
||
|
6 |
M1M2 |
15000 |
||
|
CBZ |
人民币纯苯掉期 |
1 |
M2M3 |
64600 |
|
2 |
M1M2 |
69800 |
||
|
3 |
M1M3 |
78400 |
||
|
CPTA |
人民币精对苯二甲酸 掉期 |
1 |
M1M2 |
59900 |
|
2 |
M2M3 |
59900 |
||
|
3 |
M1M3 |
59900 |
||
|
CPX |
人民币对二甲苯掉期 |
1 |
M1M2 |
93100 |
|
2 |
M2M3 |
93100 |
||
|
3 |
M1M3 |
93100 |