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关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整的公告

尊敬的客户: 

  根据上海清算所通知,自2023928日起,保证金标准将有所上调(调整后保证金参数详见附件1、附件2, 20231010日起,如大宗商品市场无重大异常波动情况发生,保证金标准恢复至正常水平(调整后保证金参数详见附件3、附件4)。请及时做好资金安排。后续如有变更,将另行通知调整。 

  特此公告。 

  上海浦东发展银行股份有限公司

  2023925

 

附件1

 

大宗商品衍生品中央对手清算业务初始保证金标准汇总表

2023928日起生效)

 

产品号

产品名称

协议类别

初始保证金标准

CSM

人民币苯乙烯掉期

MONX1-MONX3

150600

MONX4-MONX6

140400

MONX7-MONX9

138800

MON10及以后

144700

CUS

人民币电解铜掉期

MONX1-MONX3

40500

MONX4-MONX6

39800

MONX7-MONX9

39600

MON10及以后

39500

CMEG

人民币乙二醇掉期

MONX1-MONX3

76500

MONX4-MONX6

72200

MONX7-MONX9

66300

MON10及以后

65000

CMEOH

人民币甲醇掉期

MONX1-MONX3

38400

MONX4-MONX6

38500

MONX7-MONX9

36200

MON10及以后

35400

CPIS

人民币普氏指数铁矿石掉期

MONX1-MONX3

16600

MONX4-MONX6

15400

MONX7-MONX9

14700

MON10及以后

15600

CBZ

人民币纯苯掉期

MONX1-MONX3

96400

MONX4-MONX6

93600

MONX7-MONX9

95200

MON10及以后

97100

CPTA

人民币精对苯二甲酸掉期

MONX1-MONX3

84200

MONX4-MONX6

81100

MONX7-MONX9

75900

MON10及以后

73100

CPX

人民币对二甲苯掉期

MONX1-MONX3

136700

MONX4-MONX6

125400

MONX7-MONX9

120200

MON10及以后

117500

CTC

海岬型船平均期租远期运费协议

全部 

46300

PTC

巴拿马型船平均期租远期

运费协议

全部 

28500

STC

超灵便型船平均期租远期

运费协议

全部 

26200

CIS

人民币铁矿石掉期

全部 

7500

CSS

人民币动力煤掉期

全部

5800

FMEG

自贸区乙二醇掉期

全部

45300

SCF

中国沿海煤炭远期运费

协议-秦皇岛至上海

全部

850

GCF

中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛

至广州

全部

1000

FCP

自贸区铜溢价掉期

全部

1100

ECS

人民币集装箱掉期-上海

至欧洲航线

全部

500

WCS

人民币集装箱掉期-上海

至美西航线

全部

2100

 

产品号

产品名称

协议类别

未到期月

初始保证金

标准

到期月

初始保证金

标准

单位次到期月

协议卖持仓

超限保证金标准

单位到期月

协议卖持仓

超限保证金标准

SHEAF

上海碳配额远期

全部

700

2000

350

1000

 

附件2

 

大宗商品衍生品中央对手清算业务跨期参数汇总表

2023928日起生效)

 

产品号

产品名称

跨期优先级

跨期组合

跨期组合保证金

CMEG

人民币乙二醇掉期

1

M1M2

76500

2

M2M3

76500

3

M3M4

76500

4

M1M3

76500

5

M2M4

76500

6

M1M4

76500

CMEOH

人民币甲醇掉期

1

M1M2

38400

2

M2M3

38400

3

M1M3

38400

4

M3M4

38500

5

M2M4

38500

6

M1M4

38500

CPIS

人民币普氏指数铁矿石掉期

1

M2M3

16600

2

M3M4

16600

3

M2M4

16600

4

M1M2

19600

5

M1M3

19600

6

M1M4

19900

CBZ

人民币纯苯掉期

1

M2M3

96400

2

M1M2

102400

3

M1M3

107000

CPTA

人民币精对苯二甲酸掉期

1

M1M2

84200

2

M2M3

84200

3

M1M3

84200

CPX

人民币对二甲苯掉期

1

M1M2

136700

2

M2M3

136700

3

M1M3

136700

 

 


 

附件3

 

大宗商品衍生品中央对手清算业务初始保证金标准汇总表

20231010日起生效)

 

产品号

产品名称

协议类别

初始保证金标准

CSM

人民币苯乙烯掉期

MONX1-MONX3

83300

MONX4-MONX6

81000

MONX7-MONX9

79200

MON10及以后

79600

CUS

人民币电解铜掉期

MONX1-MONX3

22700

MONX4-MONX6

22800

MONX7-MONX9

22700

MON10及以后

22700

CMEG

人民币乙二醇掉期

MONX1-MONX3

46800

MONX4-MONX6

46700

MONX7-MONX9

45700

MON10及以后

45300

CMEOH

人民币甲醇掉期

MONX1-MONX3

24100

MONX4-MONX6

24400

MONX7-MONX9

24100

MON10及以后

24300

CPIS

人民币普氏指数铁矿石掉期

MONX1-MONX3

10600

MONX4-MONX6

9900

MONX7-MONX9

9300

MON10及以后

10100

CBZ

人民币纯苯掉期

MONX1-MONX3

64600

MONX4-MONX6

62700

MONX7-MONX9

65400

MON10及以后

65300

CPTA

人民币精对苯二甲酸掉期

MONX1-MONX3

59900

MONX4-MONX6

57400

MONX7-MONX9

56100

MON10及以后

55300

CPX

人民币对二甲苯掉期

MONX1-MONX3

93100

MONX4-MONX6

82300

MONX7-MONX9

80000

MON10及以后

82600

CTC

海岬型船平均期租远期

运费协议

全部 

46300

PTC

巴拿马型船平均期租远期

运费协议

全部 

28500

STC

超灵便型船平均期租远期

运费协议

全部 

26200

CIS

人民币铁矿石掉期

全部 

7500

CSS

人民币动力煤掉期

全部

5800

FMEG

自贸区乙二醇掉期

全部

45300

SCF

中国沿海煤炭远期运费

协议-秦皇岛至上海

全部

850

GCF

中国沿海煤炭远期运费

协议-秦皇岛至广州

全部

1000

FCP

自贸区铜溢价掉期

全部

1100

ECS

人民币集装箱掉期-上海

至欧洲航线

全部

500

WCS

人民币集装箱掉期-上海

至美西航线

全部

2100

 

产品号

产品名称

协议类别

未到期月

初始保证金

标准

到期月

初始保证金

标准

单位次到期月

协议卖持仓

超限保证金标准

单位到期月

协议卖持仓

超限保证金标准

SHEAF

上海碳配额远期

全部

700

2000

350

1000

附件4

 

大宗商品衍生品中央对手清算业务跨期参数汇总表

20231010日起生效)

 

产品号

产品名称

跨期优先级

跨期组合

跨期组合保证金

CMEG

人民币乙二醇掉期

1

M2M3

46800

2

M3M4

46800

3

M1M3

46800

4

M2M4

46800

5

M1M4

46800

6

M1M2

48600

CMEOH

人民币甲醇掉期

1

M2M3

24100

2

M3M4

24400

3

M2M4

24400

4

M1M3

30200

5

M1M2

30500

6

M1M4

31000

CPIS

人民币普氏指数

铁矿石掉期

1

M2M3

10600

2

M3M4

10600

3

M2M4

10600

4

M1M3

13700

5

M1M4

14800

6

M1M2

15000

CBZ

人民币纯苯掉期

1

M2M3

64600

2

M1M2

69800

3

M1M3

78400

CPTA

人民币精对苯二甲酸

掉期

1

M1M2

59900

2

M2M3

59900

3

M1M3

59900

CPX

人民币对二甲苯掉期

1

M1M2

93100

2

M2M3

93100

3

M1M3

93100