关于航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金调整的公告
尊敬的客户：
根据上海清算所通知，自2024年2月9日起，我行航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准将有所上调（调整后保证金参数详见附件1、附件2）, 自2024年2月20日起，如大宗商品市场无重大异常波动情况发生，我行航运及大宗商品衍生品代理清算业务交易保证金标准将恢复至正常水平（调整后保证金参数详见附件3、附件4）。请及时做好资金安排。后续如有变更，将另行通知调整。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
2024年2月5日
附件1
大宗商品衍生品中央对手清算业务初始保证金标准汇总表（2024年2月9日起生效）
|
生效日期 |
产品号 |
产品名称 |
协议类别 |
初始保证金标准 |
|
2024/2/9 |
CSM |
人民币苯乙烯掉期 |
MONX1-MONX3 |
139900 |
|
MONX4-MONX6 |
133400 |
|||
|
MONX7-MONX9 |
132100 |
|||
|
MON10及以后 |
138400 |
|||
|
2024/2/9 |
CUS |
人民币电解铜掉期 |
MONX1-MONX3 |
40300 |
|
MONX4-MONX6 |
39800 |
|||
|
MONX7-MONX9 |
39500 |
|||
|
MON10及以后 |
39300 |
|||
|
2024/2/9 |
CMEG |
人民币乙二醇掉期 |
MONX1-MONX3 |
83700 |
|
MONX4-MONX6 |
79100 |
|||
|
MONX7-MONX9 |
72000 |
|||
|
MON10及以后 |
70200 |
|||
|
2024/2/9 |
CMEOH |
人民币甲醇掉期 |
MONX1-MONX3 |
36800 |
|
MONX4-MONX6 |
36700 |
|||
|
MONX7-MONX9 |
34500 |
|||
|
MON10及以后 |
33800 |
|||
|
2024/2/9 |
CPIS |
人民币普氏指数铁矿石掉期 |
MONX1-MONX3 |
17800 |
|
MONX4-MONX6 |
16800 |
|||
|
MONX7-MONX9 |
16000 |
|||
|
MON10及以后 |
17200 |
|||
|
2024/2/9 |
CBZ |
人民币纯苯掉期 |
MONX1-MONX3 |
91200 |
|
MONX4-MONX6 |
88900 |
|||
|
MONX7-MONX9 |
90600 |
|||
|
MON10及以后 |
95000 |
|||
|
2024/2/9 |
CPTA |
人民币精对苯二甲酸掉期 |
MONX1-MONX3 |
77000 |
|
MONX4-MONX6 |
74300 |
|||
|
MONX7-MONX9 |
69500 |
|||
|
MON10及以后 |
67400 |
|||
|
2024/2/9 |
CPX |
人民币对二甲苯掉期 |
MONX1-MONX3 |
117800 |
|
MONX4-MONX6 |
108300 |
|||
|
MONX7-MONX9 |
104800 |
|||
|
MON10及以后 |
104300 |
|||
|
2022/10/11 |
CTC |
海岬型船平均期租远期运费协议 |
全部 |
46300 |
|
2022/10/11 |
PTC |
巴拿马型船平均期租远期运费协议 |
全部 |
28500 |
|
2022/10/11 |
STC |
超灵便型船平均期租远期运费协议 |
全部 |
26200 |
|
2020/7/13 |
CIS |
人民币铁矿石掉期 |
全部 |
7500 |
|
2020/9/30 |
CSS |
人民币动力煤掉期 |
全部 |
5800 |
|
2020/9/30 |
FMEG |
自贸区乙二醇掉期 |
全部 |
45300 |
|
2020/9/30 |
SCF |
中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至上海 |
全部 |
850 |
|
2020/9/30 |
GCF |
中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至广州 |
全部 |
1000 |
|
2019/8/1 |
FCP |
自贸区铜溢价掉期 |
全部 |
1100 |
|
2018/6/20 |
ECS |
人民币集装箱掉期-上海至欧洲航线 |
全部 |
500 |
|
2018/8/1 |
WCS |
人民币集装箱掉期-上海至美西航线 |
全部 |
2100 |
|
生效日期 |
产品号 |
产品 名称 |
协议类别 |
未到期月 初始保证金 标准 |
到期月 初始保证金 标准 |
单位次到期月 协议卖持仓 超限保证金标准 |
单位到期月 协议卖持仓 超限保证金标准 |
|
2024/2/9 |
SHEAF |
上海碳配额 远期 |
全部 |
700 |
2100 |
350 |
1050 |
附件2
大宗商品衍生品中央对手清算业务跨期参数汇总表（2024年2月9日起生效）
|
生效日期 |
产品号 |
产品名称 |
跨期优先级 |
跨期组合 |
跨期组合保证金 |
|
2024/2/9 |
CMEG |
人民币乙二醇掉期 |
1 |
M1M2 |
83700 |
|
2 |
M2M3 |
83700 |
|||
|
3 |
M3M4 |
83700 |
|||
|
4 |
M1M3 |
83700 |
|||
|
5 |
M2M4 |
83700 |
|||
|
6 |
M1M4 |
83700 |
|||
|
2024/2/9 |
CMEOH |
人民币甲醇掉期 |
1 |
M1M2 |
36800 |
|
2 |
M2M3 |
36800 |
|||
|
3 |
M3M4 |
36800 |
|||
|
4 |
M1M3 |
36800 |
|||
|
5 |
M2M4 |
36800 |
|||
|
6 |
M1M4 |
36800 |
|||
|
2024/2/9 |
CPIS |
人民币普氏指数铁矿石掉期 |
1 |
M2M3 |
17800 |
|
2 |
M3M4 |
17800 |
|||
|
3 |
M2M4 |
17800 |
|||
|
4 |
M1M4 |
20500 |
|||
|
5 |
M1M3 |
21000 |
|||
|
6 |
M1M2 |
22000 |
|||
|
2024/2/9 |
CBZ |
人民币纯苯掉期 |
1 |
M1M2 |
91200 |
|
2 |
M2M3 |
91200 |
|||
|
3 |
M1M3 |
91200 |
|||
|
2024/2/9 |
CPX |
人民币对二甲苯掉期 |
1 |
M1M2 |
117800 |
|
2 |
M2M3 |
117800 |
|||
|
3 |
M1M3 |
117800 |
附件3
大宗商品衍生品中央对手清算业务初始保证金标准汇总表（2024年2月20日起生效）
|
生效日期 |
产品号 |
产品名称 |
协议类别 |
初始保证金标准 |
|
2024/2/20 |
CSM |
人民币苯乙烯掉期 |
MONX1-MONX3 |
77700 |
|
MONX4-MONX6 |
77000 |
|||
|
MONX7-MONX9 |
75300 |
|||
|
MON10及以后 |
76100 |
|||
|
2024/2/20 |
CUS |
人民币电解铜掉期 |
MONX1-MONX3 |
22500 |
|
MONX4-MONX6 |
22700 |
|||
|
MONX7-MONX9 |
22500 |
|||
|
MON10及以后 |
22500 |
|||
|
2024/2/20 |
CMEG |
人民币乙二醇掉期 |
MONX1-MONX3 |
51300 |
|
MONX4-MONX6 |
51100 |
|||
|
MONX7-MONX9 |
49600 |
|||
|
MON10及以后 |
48600 |
|||
|
2024/2/20 |
CMEOH |
人民币甲醇掉期 |
MONX1-MONX3 |
23100 |
|
MONX4-MONX6 |
23100 |
|||
|
MONX7-MONX9 |
22800 |
|||
|
MON10及以后 |
23100 |
|||
|
2024/2/20 |
CPIS |
人民币普氏指数铁矿石掉期 |
MONX1-MONX3 |
11400 |
|
MONX4-MONX6 |
10800 |
|||
|
MONX7-MONX9 |
10100 |
|||
|
MON10及以后 |
11000 |
|||
|
2024/2/20 |
CBZ |
人民币纯苯掉期 |
MONX1-MONX3 |
60600 |
|
MONX4-MONX6 |
59700 |
|||
|
MONX7-MONX9 |
61800 |
|||
|
MON10及以后 |
63700 |
|||
|
2024/2/20 |
CPTA |
人民币精对苯二甲酸掉期 |
MONX1-MONX3 |
54600 |
|
MONX4-MONX6 |
52500 |
|||
|
MONX7-MONX9 |
51400 |
|||
|
MON10及以后 |
50500 |
|||
|
2024/2/20 |
CPX |
人民币对二甲苯掉期 |
MONX1-MONX3 |
77900 |
|
MONX4-MONX6 |
70300 |
|||
|
MONX7-MONX9 |
69900 |
|||
|
MON10及以后 |
72900 |
|||
|
2022/10/11 |
CTC |
海岬型船平均期租远期运费协议 |
全部 |
46300 |
|
2022/10/11 |
PTC |
巴拿马型船平均期租远期运费协议 |
全部 |
28500 |
|
2022/10/11 |
STC |
超灵便型船平均期租远期运费协议 |
全部 |
26200 |
|
2020/7/13 |
CIS |
人民币铁矿石掉期 |
全部 |
7500 |
|
2020/9/30 |
CSS |
人民币动力煤掉期 |
全部 |
5800 |
|
2020/9/30 |
FMEG |
自贸区乙二醇掉期 |
全部 |
45300 |
|
2020/9/30 |
SCF |
中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至上海 |
全部 |
850 |
|
2020/9/30 |
GCF |
中国沿海煤炭远期运费协议-秦皇岛至广州 |
全部 |
1000 |
|
2019/8/1 |
FCP |
自贸区铜溢价掉期 |
全部 |
1100 |
|
2018/6/20 |
ECS |
人民币集装箱掉期-上海至欧洲航线 |
全部 |
500 |
|
2018/8/1 |
WCS |
人民币集装箱掉期-上海至美西航线 |
全部 |
2100 |
|
生效日期 |
产品号 |
产品 名称 |
协议类别 |
未到期月 初始保证金 标准 |
到期月 初始保证金 标准 |
单位次到期月 协议卖持仓 超限保证金标准 |
单位到期月 协议卖持仓 超限保证金标准 |
|
2024/2/9 |
SHEAF |
上海碳配额 远期 |
全部 |
700 |
2100 |
350 |
1050 |
附件4
大宗商品衍生品中央对手清算业务跨期参数汇总表（2024年2月20日起生效）
|
产品号 |
产品名称 |
跨期优先级 |
跨期组合 |
跨期组合保证金 |
|
CMEG |
人民币乙二醇掉期 |
1 |
M2M3 |
72200 |
|
2 |
M3M4 |
72200 |
||
|
3 |
M1M3 |
72200 |
||
|
4 |
M2M4 |
72200 |
||
|
5 |
M1M4 |
72200 |
||
|
6 |
M1M2 |
72500 |
||
|
CMEOH |
人民币甲醇掉期 |
1 |
M2M3 |
31100 |
|
2 |
M3M4 |
31100 |
||
|
3 |
M2M4 |
31100 |
||
|
4 |
M1M3 |
53900 |
||
|
5 |
M1M4 |
57600 |
||
|
CPIS |
人民币普氏指数 铁矿石掉期 |
1 |
M4M5 |
10800 |
|
2 |
M5M6 |
10800 |
||
|
3 |
M4M6 |
10800 |
||
|
4 |
M2M3 |
11400 |
||
|
5 |
M3M4 |
11400 |
||
|
6 |
M2M4 |
11400 |
||
|
7 |
M3M5 |
11400 |
||
|
8 |
M2M5 |
11400 |
||
|
9 |
M3M6 |
11400 |
||
|
10 |
M2M6 |
11400 |
||
|
11 |
M1M4 |
21400 |
||
|
12 |
M1M3 |
21500 |
||
|
13 |
M1M5 |
21700 |
||
|
14 |
M1M6 |
21900 |